分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的运用.pdfVIP

摘要 与经典的布朗运动相比，分数布朗运动所具有的增量间相关的性 质使得分数布朗运动能用来描述或者能更确切的描述一些经典的随 机分析方法所不能描述的现象，因此，分数布朗运动在金融、气象、 交通、水文、互联网、生态学等领域有着重要的应用。 本文主要研究由分数布朗运动驱动的随机方程及其在金融期权 定价中的应用，在综述已有的相关研究成果的基础上，从倒向随机微 分方程、随机Volterra方程、期权定价以及随机人口动力系统等四 个方面进行了研究。 在绪论中，介绍了分数布朗运动的随机计算的研究历史与进展， 特别是对由分数布朗运动驱动的随机方程(如随机微分方程、随机发 Scholes模型的研究历史及研究热点进行了较为详尽的综述。 在第二章中，我们介绍了本文研究所需要的分数布朗运动的定 义、性质以及随机积分理论的主要成果。 在第三章中，我们研究了由分数布朗运动驱动的倒向随机微分方 程的解的存在性与唯一性问题。首先，在假设生成元关于y满足 Lipschitz连续但关于Z仅满足一致连续条件下，利用拟条件期望的 单调性质以及Tanaka公式得到了该类方程解的存在性与唯一性结 果。其次，在假设生成元满足随机Lipschitz条件下，利用方程的解 的不等式估