变点估计值对状态空间模型预测的影响剖析.pdfVIP

变点估计值对状态空间模型预测的影响分析 摘 要 本文主要研究了状态空间模型预测时，样本序列的变点估计值对模型预测 影响的问题。 第一章叙述了变点和状态空问模型的研究背景及国内外研究现状，并对检 测变点的几种经典方法作了简单介绍。第二章介绍了状态空间模型的定义和 三章介绍了r分布参数变点的检测方法，并讨论了r分布参数变点在状态空间 模型预测中的应用。 在应用方面，首先将上证A股指数收盘价序列转化，得到全涨收益率序列 和全跌收益率序列，利用r分布参数变点理论得到全涨收益率序列和全跌收益 率序列的变点个数及其所处时间位置。然后根据变点位置的不同，分别对三个 不同时段的上证A股指数收盘价序列建立状态空间模型。通过比较预测结果， 得出变点越少，状态空间模型的预测精度越高的结论。最后在无变点的情况下 比较了ARIMA、自回归与状态空间模型的预测结果，说明了状态空间模型具有 更好的预测效果。 关键字：状态空间模型：预测；变点；r分布；上证A股指数 Innuenceof EstimatiOnon Change—point