保险和行为金融中的均值-方差最优控制题目.pdf

摘 要 随着金融和保险市场的发展。风险理论已经成为金融数学和保险精算中的重要研究方 向之一．金融风险管理是指公司利用金融工具来管理其风险，金融风险可以用一定的数 学模型来量化。金融风险控制的核心是在什么时候以怎样的方式来通过金融衍生产品控 制公司运营过程中产生的风险。 投资理论是研究投资者在一定的目标下选择什么样的策略对自己的资产进行投资的理 论。它包括投资组合选择理论。标的资产定价模型，套利定价理论，有效市场假设等。 其中投资组合选择理论是指通过选择一定的资产配置方案。对于给定的投资组合风险以 最大化投资组合的期望收益为目标。或者对于给定的期望收益以最小化投资组合的风险 为目标． 基于上面的背景以及风险分析在金融和保险中越来越重要的地位，我的博士论文主要 致力于以下三方面问题的研究。首先是保险中的均值．方差最优投资问题．其次是行为金 融学中的均值．方差投资组合选择问题．最后是投资连结寿险合同的风险对冲问题。我的 博士论文的目标在于建立与实际问题更贴近的数学模型，并尽可能的对最优问题给出明 确解，以使得最终的结果对实践能起到一个很好的指导作用。使得所得最优策略具有可 操作性。为了使结果更加直观，容易理解，我们给出一些具体的数值例子以及图表来直 观地说明我们的结论。下面将简要