倒向随机偏微分方程及其运用.pdf

中文摘要 倒向随机偏微分方程及其应用 摘要 本文研究半线性倒向随机偏微分方程的解的存在唯一性和正则性，重点讨 论方程的Cauchy问题和超抛物型条件下的Dirichlet边值问题． 前两章是准备工作．第三章证明全空间上的超抛物型倒向随机偏微分方程 的日m解的存在唯一性． 第四章证明C2区域上的超抛物型倒向随机偏微分方程Dirichlet问题的强 解的存在唯一性，并研究线性方程解的正则性．证明借用了偏微分方程研究中 的分解和展平技术，以及参数延拓法．作为应用，证明了推广的It6公式和弱解 的比较定理． 第五章讨论全空间上的退化抛物型倒向随机偏微分方程，证明线性方程的 件下证明半线性方程弱解的存在唯一性，并讨论解的正则性． 第六章首次研究有界区域上的二次增长型倒向随机偏微分方程．在比较一 般的条件下，证明了弱解的存在性和唯一性． 最后，第七章给出了三个简单例子是说明上述结果的应用：非M冰ov过 程的首次跃出时，随机型Feynman．Kac公式和退化型部分观测最优控制问题的 Pontryagin最