带两类离散时间风险过程的盼望折现罚金函数.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 在本文，对于包括两种独立类型的保险风险的离散时间风险模型，它的连 期望折现罚金函数。我们假设，第一类的索赔间隔时问是服从几何分布的随机 变量，并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变 量的总和。Gerber-Shiu期望折现罚金函数的概率生成函数便获得，并且当两 类的赔款服从几何分布时，通过逆转换，便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚 金函数的明确表达式。 关键词：离散时间模型；几何分布；罚金函数；鞅；广义Lundberg方程 Abstract Abstract Inthis considerthe discountedfunctionforadiscrete paper,we expected penalty time riskmodel two classesofinsurance involvingindependent