带分红策略的双险种风险模子的研究.pdfVIP

带分红策略的双险种风险模型的研究 摘要 风险理论是保险精算学的重要组成部分，而破产理论是风险理论的核 心部分．破产理论的研究既有现实意义，又有理论意义．在一些单险种风 险模型的基础上，本文研究了带分红策略的双险种复合二项风险模型， 主要研究内容如下： (1)研究了单独给保单持有人分红的双险种复合二项风险模型．在一定 的假设条件下，得到了其期望折现罚金函数的递推公式，并利用矩阵的知 识，解决了其期望折现罚金函数求解的问题，进而推得其破产概率的递推 公式． (2)研究了同时给保单持有人和股东分红的双险种复合二项风险模 型．在一定的假设条件下，得到了其期望折现罚金函数的递推公式，并利 用矩阵的知识，解决了其期望折现罚金函数求解的问题，进而得出破产概 率和破产时赤字的分布的递推公式． (3)考虑到保险公司在实际经营中会每年定期给股东分红，研究了单独 给股东分红的双险种复合二项风险模型．利用更新理论等知识，得到了其 期望折现罚金函数满足的瑕疵更新方程和渐近估计． 关键词：红利 复合二项风险模型 期望折现罚金函数 严格对角占 优瑕疵更新方程 THERESEARCHOFDOUBLE．TYP