带常利率的古典风险模子的性质及应用.pdfVIP

摘要 本文主要研究带常利率的风险模型的两个性质．首先，利用此模型的强马氏性得到一 列卢点序列是更新点序列，进而利用此更新点过程的性质，构造一个更新测度G(u，口，t)，再 用更新测度的理论方法，研究盈余过程的首中时的分布G1(“，卢，t)，当u：p时，G。(矾p，t) 产后继续运行下去，当满是一定条件时，那么盈余过程就会在某一个时问回到非负值，利 用递归的理论方法，研究盈余过程的返回次数，然后利用首中时的性质和马氏性研究返 回时间． 关键字：首中盹末离时；更新测度；更新过程；强马氏过程；破产概率；返回次数；返回 时间；递归方祛 Abstract Thispapermalnlyconsidersthepropertissofthe renewal the Markov and of measllre．When钍=良find theory by{(，(t)，t≥0)’SsWong pr