带延迟的复合泊松风险模子.pdfVIP

}煳黜 摘 要 在近现代的风险理论研究中，破产理论一直是一个重要的研究对 象，尤其是对经典风险模型的研究，通常假定为保费连续收取和索赔 额为复合齐次Poisson过程的单险种风险模型，虽然经典风险模型及 其拓广模型为描述单一险种风险模型经营提供了各种数学模式，并且 得到了比较完善的结果，但是这具有一定的局限性，在现实保险市场 中，随着风险经营的不断扩大，保险公司会不断投资新的险种，新的 险种与旧的险种可能有关联，针对这样的情形，本文提出了带延迟的 双险种复合齐次Poisson过程的三个模型，即保费常数收入双险种相 互关联模型并求出了有限时间生存概率和最终破产概率的积分表达 式、保费随机收入双险种不关联模型也并求出了有限时间生存概率和 最终破产概率的积分表达式、保费随机收入双险种相关联模型也并求 出了有限时间生存概率和最终破产概率的积分表达式。 关键词：风险理论，破产概率，相关联，复合泊松过程，延迟 ABSTRACT is