带干扰的相依性风险模型及其盼望折现罚金函数分析.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 对于经典的复合泊松模型，已经有着很多论述，并且有很多丰富的结果。 本文在经典的复合泊松模型的基础上考虑了破产时间间隔和下一时刻的索赔额 之间存在某种相依性结构的复合泊松模型，并且在其上附加了独立的扩散扰动。 对于不附加扰动的该过程可以参考Cossette的相关论文。对于附加扰动的该过 程，本文推导了相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程。并给出了解 的形式。 关键词：复合泊松模型；相依性结构；扩散扰动；期望折现罚金函数；更新方 程 Abstract neclassical Poissonriskmodelwhichisbasedonacontinuous-time compound renewal havebeen this consider锄extension process extensivelyanalyzed．Inpaper．W．e totheclassical Poissonriskmodel．Forthisnew