带时滞正倒向随机控制系统的最大值道理.pdfVIP

复旦大学硕士学位论文 摘 要 最优控制问题是控制科学研究的重要内容．最大值原理，即最优控制满足的 必要条件，是处理最优控制问题时最重要也是最常用的方法之一．本文研究了在 控制集为凸集的情况下带时滞的正倒向随机控制系统的最优控制问题，在一定的 单调性假设条件下得到了带时滞正倒向随机微分方程解的存在唯一性，并进一步 得到了该最优控制问题的最大值原理． 在第一章中，我们给出了所研究的最优控制问题，并对最大值原理的研究历 史做了一些回顾．在第二章中，我们回顾了倒向随机微分方程的一些知识，给出 了倒向随机微分方程解的存在唯一性定理．这是研究正倒向随机微分方程的基 础．在第三章中，我们研究了带时滞的正倒向随机微分方程解的存在唯一性问题， 在一定的单调往假设条件下，我们对这一问题给出了肯定的回答．在第四章中，我 们利用变分方法和对偶技巧最终得到了带时滞正倒向随机控制系统的最大值原 理． 关键词： 正倒向随机微分方程，时滞，最优控制，最大值原理 复旦大学硕士学位论文 ABSTRACT