带有变利息率的的离散时候风险模型的破产问题.pdfVIP

摘要 N．L．Bower等人在“ActuarialMathematics”一书中专门讨论了离散时 问的风险模型，该模型将单位时间内收取的保费视为常数，每一一时期的理 赔量视为独立同分布的随机变量．H．Yang(1999)对常利息率的离散时间风 险模型利用鞅方法得到破产概率的非指数上界．孙立娟、顾岚(2002)则在 具有常利息率的离散时间模型下，讨论了破产前盈余分布、破产持续时间 分布的问题．由于保费收入的时间和利息率对盈余过程的影响，J．Cai(2002) 将这两种因素考虑在内，讨论了利息率分别具有独立同分布和一阶自回归 结构时，在两种广义离散时间风险模型下的破产概率的一些问题．本文则在 这两种广义风险模型下，当利息率仉，n=12…．}为i．i．d．及一阶自回归结 构k=nr一，+眠时得出破产前一时刻剩余分布和破产持续时间分布所满足 的公式．其次，本文讨论了广义复合Poisson风险模型在保单收入过程为一 Poisson过程、个体索赔为伽玛分布情形下，讨论了更一般的有限时间内的 生存概率问题，得到了较为满意的表达式 ABSTRACT