部分线性单指标模子变量选择问题的研究.pdf

A b s t ra e t A b s tra c t In this P ap er，w e c on sid er v ari ab le se le et io n an d m o d e l e stim at ion in P art ia l lln ear sin g ]e in d ex m o d e ls u n d er th e a ssu m P tio n that th e v e e to r o f r eg re ssio n eo e ffie ien ts 15 sP arse . 环几 aP P ly P en a liz e d sP lin e to e stim a te the n o n P aram e tri e fun c t io n an d S C A D P en a lty to aCh iev e sP arsity in b o th the linear P atl an d sin g le 加 d ex P atl o f the m o d e l. U n d er so m e 而 ld eo n d itio n s ，it 15 sh ow n th a t the P en a liz ed e st im a tors h av e the o ra e le P ro P e r ty ，in the sen se tha t it 15 a sy m P to t ie a lly n o rm a l w ith the sam- e e o v ari an e e m a- tri x a n d m e an tha t they w o u ld h av e if the z ero co ef fi e ie n ts w ere 灿 o w n in a d v a n ee . O u r m o d e l ow n s a le a st sq u are reP re se n ta tio n ，therefor e stan d ard so f tw are c an b e 加 - P lem en te d an d n o ex tra P ro gr a “lnl 】n g efof rt 15 n e e d e d . In the m e an t加 e ，P aram e tri e e st im a t io n ，v ari ab le se le ct io n an d n o n P aram e tri c e stim a t io n e ari b e rea liz e d in o n e steP ， w h ieh in cred ib ly in creased eom P u tatio n al stab ility. T h e fin ite sam P le P erform an ee o f the P en a liz ed e stin lato rs 15 ev a lu a te d thr ou gh M o n te C arl o stUd ie s an d illu stra te d w ith a rC a l d a ta Se t. K e y W 6 r d s : P en a lize d sP line ，n o n P aram e trie reg re ssio n ，v ari ab le se le e tio n ，S C A D le a st sq u are s. n 摘要