重尾随机变量和的正确大偏差及相关问题.pdf

第一章 摘要 重尾分布是保险精算学的核心研究问题之一，这是由于相对于轻尾分布，重 尾分布更符合理赔的实际．大偏差理论是应用概率论的一个重要研究课题．它可 以用于定量地刻画极端事件的性质．因此，近年来有关重尾随机变量序列部分和 的精确大偏差问题受到应用概率学者的J’．泛关注．本文在前人研究结果的基础上， 分别考虑单风险模型与多风险模型中重尾随机变量部分和的精确人偏差问题．最 后讨论了随机加权两两QAI随机变量和的尾概率渐近估计及其在风险理论中的应 用．主要内容包括以下几个方面． 其一，我们考虑一列C族IH叮D同分布重尾随机变量，且存在某常数C一oo使 得RD=1．在某些条件下，我们分别证明了确定和与随机和的精确大偏差，推广 了一些经典的结果(Tang(2006)，Liu(2007)，Chen等(2007))． 其二，鉴于目前已有的精确大偏差结果都局限在C族重尾随机变量上，我们讨 论一列DnZ族NA重尾随机变量，利用“h-insensitive”函数的性质。在一定的条件 下，得到确定和与随机和的精确大偏差，首次将精确大偏差结果推广到更大的重 尾分布类上． 其三，考虑到在实际应用中单个保险公司一般同时经营着多个不同险种，我 们研究多风险模型．令I鼍，，i=l，…，k，J≥ll为一独立随机阵列，且对任意f= 1，…，k，一Fi∈c’在一定条件下，我们证明了双指标确定和∑冬l∑翟l墨f与随机 和∑惫l∑掣蕾f的精确大偏差，其中{Ⅳf(r)，f=l，…，料为一列相互独立的更新计 数过程，且与{X，，j-1，…，k，_『≥11独立．从而首次获得重尾场合下多风险模型的 精确大偏差，同时这一结果也是对一维风险模型相应结果的推广． 其四，在前一结果的基础上，考虑{墨『’f_l，…，k，．，≥ll为一NA随机阵列，如 果对任意f=1，…，七，一Fi∈c’在一定条件下，再次得到了双指标确定和∑冬l∑警l墨， 与随机和∑笔l∑答’墨f的精确大偏差．该结果表明，在多风险模型中，精确大偏差 同样对NA相依结构是不敏感的． 最后，我们研究了随机加权两两QAI随机变量和的尾概率的一致渐近估计．在 常利息力和常数保费率的条件下。得到了非经典连续时间更新风险模型下破产概 率的渐近表达式，在模型中，我们假定理赔为一两两QAI随机变量序列． 2 关键词：风险模型，精确大偏差，重尾分布，上负相关，负相伴，随机阵列，破产 概率． Abstract are of distributonsonethecoreissuesinactuarialscience．because Heavy·tailed alemoreinaccordancewith than devia- they claims’realitylight-tailed ones．Large tionisan taskin itis usedto importantstudy applied probability,andusually quanti· characterizethe ofextremai this tatively property events．By reason,recently，precise deviationsforSUnlSof random large heavy-tailedvariables锄℃widelyinvestigated authors．Basedontheexistedresearch bymanyappliedprobability results，precise deviationsfor riskmodelsandmulti