随机利率下半连续型寿险精算模子研究.pdfVIP

随机利率下半连续型寿险精算模型研究 摘 要 随着全球经济的迅猛发展，保险业越来越受到各国社会公众的关注，尤其是人寿保 险．本文通过标准维纳过程和负二项分布联合对利息力积累函数进行建模，构建了一系 列随机利率下死亡即刻给付保险金和期初支付生存年金的半连续型寿险精算模型．具体 内容如下： 首先，综述了国内外寿险精算理论发展状况和论文的总体框架结构． 其次，介绍寿险精算模型中一些基础理论知识，包括一元生存模型、二元生存模型、 一元寿险精算模型、二元寿险精算模型及其死亡力解析式的相关函数形式． 再次，在利息力积累函数采用标准维纳过程与负二项分布联合建模的基础上，构建 了一、二元寿险模型的趸缴纯保费、生存年金、半连续型年缴纯保费和责任准备金的精 算模型． 最后，将Weibuli死亡力假设应用于上述模型，推导了单人寿险和夫妻二人联合寿 连续型年缴纯保费、责任准备金等具体结果，并分析了模型中不同参数变化对年缴纯保 费、责任准备金的影响． 关键词：利率；死亡力；纯保费；精算模型；责任准备金 随机利率下半连续型寿险精算模型研究