量化交易策略周报：指数宽幅震荡_交易策略盈亏各现-2013-01-28.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Report 1 3 4 - 5 金融工程|定期报告 2013 年 1 月 25 日 证券研究报告 指数宽幅震荡 交易策略盈亏各现 分析师： 安宁宁 S0260512020003 0755Table_Summary 量化交易策略周报（2013 年 1 月 25 日） ann@ 相关研究： 本周表现 基于时域分形的相似性匹 2012-09-17 LPTT 交易次数 周收益率 0.00% 成功率 100.00% 最大回撤 0.00% 本周盈亏 盈↑ 配日内低频交易策略 收敛突变 日内波动极值 NTT 0 0.23% -0.20% 0.00% 33.33% 25.00% -0.84% -0.67% 0.00% 盈↑ 亏↓ 平→ 在标度不变性破缺下洞察 资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 GFTD MFHT 18 17 -2.23% 0.99% 27.78% 58.82% -3.22% -0.37% 亏↓ 盈↑ 基于 GFTD 的期指日内程 序化交易策略 2012-07-09 SMT -1.05% 0.00% -1.05% 亏↓ 基于日内波动极值的股指 2011-12-09 2012 年以来表现 期货趋势跟随系统 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤