量化交易策略周报：日内波动加剧_趋势策略普遍盈利-2013-01-21.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Report 3 3 4 5 金融工程|定期报告 2013 年 1 月 21 日 证券研究报告 日内波动加剧 趋势策略普遍盈利 分析师： 安宁宁 S0260512020003 0755Table_Summary 量化交易策略周报（2013 年 1 月 21 日） ann@ 相关研究： 本周表现 基于时域分形的相似性匹 2012-09-17 LPTT 交易次数 周收益率 2.16% 成功率 33.33% 最大回撤 -0.31% 本周盈亏 盈↑ 配日内低频交易策略 收敛突变 日内波动极值 NTT 1 0.86% 0.52% 0.77% 33.33% 25.00% 100.00% -0.68% -1.02% 0.00% 盈↑ 盈↑ 盈↑ 在标度不变性破缺下洞察 资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 GFTD MFHT 13 16 5.00% -0.41% 46.15% 75.00% -0.88% -1.48% 盈↑ 亏↓ 基于 GFTD 的期指日内程 序化交易策略 2012-07-09 SMT 0.01% 20.00% -0.84% 盈↑ 基于日内波动极值的股指 2011-12-09 2012 年以来表现 期货趋势跟随系统 交易次数 累积收益率 成功率 最大