量化交易策略周报：日间趋势交易策略表现较好-2012-12-03.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Report 2 6 3 - 5 金融工程|定期报告 2012 年 12 月 3 日 证券研究报告 日间趋势交易策略表现较好 分析师： 安宁宁 S0260512020003 0755Table_Summary 量化交易策略周报（2012 年 12 月 3 日） ann@ 相关研究： 本周表现 基于时域分形的相似性匹 2012-09-17 LPTT 交易次数 周收益率 -0.21% 成功率 0.00% 最大回撤 -0.21% 本周盈亏 亏↓ 配日内低频交易策略 收敛突变 日内波动极值 NTT 0 0.53% 0.66% 0.00% 50.00% 66.67% -0.19% -0.19% 0.00% 盈↑ 盈↑ 平→ 在标度不变性破缺下洞察 资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 GFTD MFHT 14 26 -1.03% -0.01% 35.71% 53.85% -1.09% -0.43% 亏↓ 亏↓ 基于 GFTD 的期指日内程 序化交易策略 2012-07-09 SMT -0.69% 20.00% -0.69% 亏↓ 基于日内波动极值的股指 2011-12-09 今年表现 期货趋势跟随系统 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 LPTT 收敛