预期违约损失率信用风险计算.docVIP

目 录 目 录 1 实验报告成绩评阅汇总表 2 实验1 预期违约损失率、信用价差 3 1.1实验目的 3 1.2实验原理 3 1.3 实验数据与内容 4 1.4 实验步骤与结果 4 1.5实验结果分析 5 实验2信用风险损失计算 6 2.1实验目的 6 2.2实验原理 6 2.3 实验数据与内容 6 2.4 实验步骤与结果 7 1.1.5实验结果分析 10 实验3 允损失分布拟合 11 3.1实验目的 11 3.2实验原理 11 3.3实验数据与内容 11 3.4 实验步骤与结果 12 3.5实验结果分析 16 实验报告成绩评阅汇总表 实验序号 实验项目名称 得分 实验一 预期违约损失率、信用价差 实验二 信用风险损失计算 实验三 允损失分布拟合 实验1 预期违约损失率、信用价差 1.1实验目的 （1）利用基于无风险债券收益率贴现法（风险中性定价法（即贴现率为无风险利率，不考虑信用价差））计算债券价格； （2）利用基于市场收益率贴现定价法的信用价差（等于违约率与违约损失率的乘积）推算的隐含市场违约损失率法。 1.2实验原理 无风险债券收益率贴现法是政府、金融机构、工商企业等向先从本金中扣除利息部分，而到期时借款要偿还贷款全部本金的一种计息方法。无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。 （1.1.2.1） 其中：P