倒向重随机微分方程的数值盘算.pdfVIP

Master’sThesis ShandongUniversity 倒向重随机微分方程的数值计算 袁晶 (山东大学数学学院，济南，250100) 摘要 本文中，我们提出了倒向重随机微分方程(简称BDSDE)近似解的两种数值方 法，并给出了刻画BDSDE的方法．同时，我们分别证明了BDSDE的这两种解的收， 敛性． 的应用与发展，主要是由于很大一部分数理金融问题都可以看作是—个倒向随机微分 方程来处理．然而，对一般形式的方程并没有—个统一的方法求出显示解．设计出一 种近似的方法求其数值解无论是在理论上和还是在实际中都十分有用．目前，倒向方 程的数值计算是—个很热门的问题，涌现了很多不同的BSDE离散化形式及其相关的 数值分析． 另一方面，Pardoux和Peng在(8)中引进了一族新的倒向随机微分方程一一倒 向重随机微分方程并证明了BDSDE解的存在唯—性．但至今为止，对BDSDE来说， 还很少有其离散化形式及其相关的数值分析方面的研究成果．这里，我们仿照Mdmin， Peng和Xu(5)中的方法，给出了两种求BDSDE近似解的数值格式，并分别证明了 这两种形式下解的收敛性． 本文由以下部分构成·第二章、简要介绍了关于BDSDE的—些基本知识和假设； 第三章，给出了BDSDE的离散化形式及这两种形式下的解；第四章、给出本文的主 要结果：两种离散化形式下解的收敛性． 关键词t重随机倒向随机微分方程；Euler近似；收敛． V． Master’SThesis ShandongUniversity THENUMERICALALGoRITHMSFoR BDSDES JnJinauYYnail mg Mathematicsand ol S譬st明lScience．ShandongUniversity, (School Jinan。5handong，250loo，P．R．China} ABSTRACT twonumerical solutionsfor Inthis we schemesof paperpresent approximating backwardstochasticdifferential for a give doubly equations(BDSDEsshort)．w-e methodtodiscretizeaBDSDE．Andwealso the ofthe ofthese give proof convergence kindsofsolutio璐for two BDSDEs．respectively． and introducedbackwardstochasticdifferential SincePardoux equat