关于保险公司到场投资时若干问题研究.pdfVIP

摘 要 在 风 险理论 的研 究 中，鞍和 停 时 的思想 以及 更 新 过程 的方 法得 到 了广 泛 应 用 。风 险理 论 的研 究者们 结合 保 险行业 的实 际情 况 ，运 用概 率 论 和 随机 过程 中的相 关理 论 ，讨 论 了各种 复杂形 态 模 型 ，如保 费理 赔 相 依 ，考 虑 利 率 相 关 和 投 资 因素 等 模 型 ，并 由此 得 到 了一 系 列 的相 关性 质 和 结论 。 保 费收取 问题 的研 究 是风 险理 论 以及 保 险业 实 际操 作 中 的重 要 部 分 。本 文 正文 第 一 部 分 首 先 建立 了一个 保 险公 司参 与投 资 并考 虑 利 率 的风 险模 型 ，然 后 运 用 期 望 效用 原 理 得 到 了在 保 险公 司参 与投 资 时应 向投 保 人 收取 的公平 保 费 。本 文 正文第 二部分针对 本 文 建立 的风 险模 型 ，运 用 了鞍 和 停 时 以及 更 新过程 等 方法 得 到 了该模 型下破 产概 率 的 上 界估 计 。 另外 ， 由保 险 引发 的再保 险行业 也 发挥 了越 来 越 重 要 的作 用 ，本 文 正 文 第 三 部 分 从 保 险双 方 (保 险人 和 再 保 人 ) 利 益 均 衡 的角度 运 用 期 望 效 用 原 理 讨 论 了再 保 险 中最优 自留额 的 问题 ，用 求 极值 的方 法 得 到 了最 优 自留额 的决 定 方 程 。 关 键 词 : 投 资 ; 保 险 ; 破 产 概 率 ; 鞍 ; 效用 函数 关 于保 险公 司参 与投 资 时若干 问题研 究 A b strae t N o w a d ay s，th e th eo ry ab o u t m artin g a le ，sto P P in g 一tim e an d th e ren ew a l re cu rsiv e te ehn iqu e h a s b e en w id e ly aP P lie d in th e risk th e o ry re searc h in g .M an y se ien tists h av e u se d sto ch a stie P ro e e ss th co ry e o n sid erin g th e a etu a l life to stu d y th e b o u n d s o f th e ru in P ro b ab ility u n d er v ario u s co mP licated m o d e ls an d h av e o b ta in e d m an y g rea t P ro P ert ie s an d e o n C lu sio n S . T h e P ro b lem o f h o w to d e e id e th e P rem iu m 15 an im P o rta n t P a rt o f risk th eo ry an d in su ran ee ，T h e risk m o d el e o n sid eri n g th e inier e st w h ieh th e in su ran ee eomP an y inv e st 15 bu ilt in eh ap ter Z ，th en the m etho d o f u tility th e o ry 15 u se d to g et th e fa ir P rem iu m .In a c tu aria l se ien c e ，a lm o st a ll th e re se areh o n th e b o u n d s o f ru