关于带滋扰的广义Erlang（n）风险模型的破产前的最大余额.pdfVIP

摘要 于古典风险模型给出—个精确的表达式，此后这一结果被许多文献引用．近来，Li和 本文主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型的破产前极值分布问题．这个 分布可以转化为盈余过程从初始准备金开始运营，在破产前达到—个给定水平的概率． 概率所满足的具有一定边界条件的齐次积分一微分方程．这一方程的解可由2n个线 性无关的特解所表示，特别地。生存概率是它的一个特解．当索赔服从有理分布时，我 们给出了精确的表达式．在第五章中，借助于邢永胜老师和张春生教授2006年文章的 结论。当索赔间隔服从Erlang(2)分布时，前边得到的所有结果都可以用生存概率来表 示．最后，我们讨论了破产前首次达到指定水平的时间的拉普拉斯变换，并且给出在 行=2以及指数索赔情形下的显示解． 关键词：Sparre 散过程，积分一微分方程． Abstract discussedDickson beforeruinw硇first Thedistributioaofthemaxinlum surplus by inthednssical and obtainedanice forthisdistribution Gray(1984)．They expression references．LiandDickson risk such础hasbeencitedseveral process，therear by thisdistributmninrelationtoa gave mode[，and (2006)considered Erlang(n)risk explicitanalysis． ofthemaxilllUmbefore In distribution this disc咖the surplus paper。钾emmnly distribution ruininthe model diffusion．This perturbedby generalizedErlang(n)risk the reachesa level canbetransformedintothe that surplusprocess given probability with fromtheinitialreservetoruin．A integrc-differentialequation prior homogeneous