几个重尾条件下停业概率研究.pdfVIP

几个重尾条件下破产概率研究 摘要 风险理论作为保险精算学中的一个重要理论，是理论界探讨的一个热点问 题。而破产概率作为保险风险中的一个重要测度方法(即破产理论)，成为风险 理论的一个主要课题。本文主要从不同角度，在重尾条件下得到加权和的尾概 率等价关系以及对经典风险模型下破产概率的推广。具体内容如下： (1)介绍了风险理论尤其是破产理论的背景知识和理论综合，重点介绍重尾条 件下的破产概率及经典风险模型的主要结构和研究进展。 (2)在负相协同分布重尾分布条件下，得到了随机变量加权和的尾概率等价关 系。 通过对负相协同分布随机变量和的最大值、随机个和的最大值的尾概率 的渐进性质，以及概率不等式的有关知识，得到的随机变量加权和的尾概率等 价关系，消弱了有关文献对独立性的要求。在负相协同分布重尾分布条件下， 推广了唐启鹤等人所作的结果，使得到的结论更具有普遍性，由它推导的许多 性质，可广泛应用于金融保险及突发事件的研究中 (3)在重尾分布的条件下，随机变量独立，且分布不同，得到一致尾等价关系 ／ ^ 、 厂 ^ 、 “ m P(口。x。x) 尸I ax∑曰。X。工l~PI∑口。X。xI~E 并推导出几个具有乘积形式的等价性破产概率。 (4)考虑到离散时间保险风险模型，在金融风险构成的有限维 反映出在金融风险中相协的影响。所得的结论是对唐启鹤等人结果的推广，将独立同 分布推广到独立不同分布。 关键词：重尾，破产概率， Cramer-Lundberg，负相协，加权和。 Researchofruin thesomeof under probability distribuiont heavy-tailed Abstract risk an inactuarial becomea The theory，asimportanttheory science，has ectoftheresearch avitalmethodof popularsubj field．Simultaneously，asmeasuring the of ruin becomesamain in riskinsurance，i．e．，ruintheory,theprobability object the ofrisk．inthedifferent obtains relationofthe theory angles，thispaper equality tail of extendstheclassicalriskmodel．Thedetails probabilitiesweightedsums，and are asfollow： given oftheriskof in of Chapter(1)：Introductionbankruptcyparticular，thetheory and onheavy-tailed backgroundknowledgecomprehensivetheory，focusing