几类带利率风险模型的破产问题研讨.pdfVIP

摘要 本文主要运用递推方法以及鞅方法研究了三种特殊的带利率风 险模型的若干问题。 第二章讨论了连续型带利率、保费收取是齐次泊松过程的更新风 险模型。该模型是对Jun Cai，DavidC．M．Dicksonl23J中的带利率更新风险模 型的一个改进，文【23】中的保费收取是常数费率连续收取。考虑到现 在许多新险种的保费收取都是随机收取的，因此本文在文[231qa模型 的基础上进一步假设保费收取是齐次泊松过程。首先利用鞅方法以及 递推方法推导了破产概率上界，其次分析了破产时的赤字分布，然后 讨论了破产前瞬间盈余分布满足的关系式，最后利用递推方法推导了 破产时赤字和破产前瞬间盈余的联合分布。 第三章讨论了离散型、常利率、保费收取是独立同分布序列的风 险模型。该模型假设每单位时期的保费收取是不确定的，但不同时期 的保费变量有相同的分布函数。本章主要利用递推关系式，首先分析 了该模型的生存概率满足的积分方程，其次推导了破产时赤字分布和 破产前瞬间盈余分布满足的关系式。 第四章研究了离散型，随机利率，保费收取是独立同分布序列的 风险模型。现实中，每时期的利率一般是发生变化的，因此本章在第 三章的模型的基础上进一步假设每单位时期的利率是独立同分布序 列。利用鞅方法和递推方法分别推导了破产概率上界。给出利率分布、 保费序列的共同分布函数和每时期理赔额的分布函数，代入具体数 值，计算破产概率上界，比较两种方法推导的破产概率上界。 关键词破产概率，鞅，递推方法，破产时赤字分布，破产前瞬间盈 余 Inthis discussedsome ofthree risk paper,we problems special modelswithinterestrecursivemethodand method． by Martingale Inthe thecontinuous—timerenewal second discussed chapter，we riskmodelwiminterest．andits isa premium modelisameliorationtotherenewalriskmodelofJun process．This Cai， David C．M．Dicksont231．InJun C．M．Digkson[231 Cai，David model，The isaconstantandcontinuous．Butinreal andmore premium world，more receivetheir stochastic．Sointhis companies premium chapter，we assumethe isa the premium homogeneous—Poissonprocessbasing risk renewalmodelofJun Cai，David discussedthe