几类带干扰风险模型的破产概率研讨.pdfVIP

摘 要 风险理论，作为保险或精算数学的一个重要组成部分，主要是以保险公司的风 险业务为主要研究对象．对它的研究自20世纪初开始以来，至今已有百余年的历 史，研究者主要围绕着经典风险模型进行了各种推广，建立了一系列描述保险公 司经营的新的随机风险模型，并把泊松过程，马氏过程，鞅和更新过程等理论广泛 的应用到这一系列模型的理论研究中去． 本文首先从破产论的基本理论入手，深入地总结和研究了破产论的两种经典 方法：更新论证技巧和鞅论证技巧．同时为了使风险模型更准确的描述保险公司的 经营状况，运用概率论，随机过程和鞅理论等知识对几类风险模型进行了推广和 研究，从理论上进一步丰富了风险模型的研究．本文主要建立了两类新的风险模 型，假定保费收入是一随机过程，并考虑了随机扰动对保险公司经营过程的影响。 对第一类推广的离散时间风险模型进行研究，运用鞅论和Doob停时定理。 得到了最终破产概率的确切表达式和上界估计，这一结果与Lundberg不等式类 似，讨论了破产概率与扰动强度之间的关系，最后运用实例进行了验证，并分析了 破产概率与保险公司初始盈余，保费收入，理赔额和扰动强度等之间的关系。对第 二类风险模型进行研究，得到了破产时间，破产前瞬间盈余和破产时赤字的折现 联合分布的Laplace变换。对第三类风险模型进行研究，得到了有限时间破产概率 和终极时间破产概率的上界估计。 关键词：风险模型随机扰动 鞅破产概率破产前瞬间盈余破产时赤字 Laplace变换 ABSTRACT Risk isone in ofthemost theactuarial theory important mathematics．It parts dealswiththeinsurance has 100 mainly beenover fortheresearch operation,It years ofrisk sincethe of theory 20th researcherstakevarious beginningcentury,The extensionsand fortheclassicalriskmodelandbuild investigations seriesofnew stochasticriskmodelsto describethe oftheinsurance management company．They also of the thePoisson andrenewal put theory process,Markov process,martingale to theresearchesofthenewstochasticriskmodels． process summarizestwoclassicalmethodsthatare in Firstly,thispaperdeeply the ap