几类风险模子的研究.pdfVIP

摘 要 “破产概率”问题是聚合风险理论研究领域最激动人心的问题之一，它研究保险 公司的资产在某一时刻为负的概率，是保险精算数学的一部分. 对保险公司破产概率问题的研究，始于 1903 年 Lundberg 的工作，在这篇文献里 他建立起今天称之为“经典风险模型”的模型.随后，随着随机过程理论的发展，经 典风险模型被朝各种不同的方向推广.如：非齐次泊松过程、更新过程、COX 模型、 复合二项模型等.在每一个模型下，都力求得到一个破产概率的精确公式，但这只能 在极特殊的情形下才可能得到，对于一般情形，只能得到一些近似公式或者是上界， 其中最著名的是基于更新理论的 Cramer-Lundberg 近似和基于鞅分析方法的 Lundberg 不等式. 上述研究的模型很少有研究多维风险模型，但对于一次索赔事件可能导致多于一 种的索赔发生的险种（例如车辆险），多维风险模型具有非常重要的意义.本文建立了 二维风险模型，并把保单收取过程和理赔到达过程推广到 Poisson 过程和 Cox 过程， 运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的几种破产概率所满足的上界.另 外，在上述研究的模型中，保险公司的破产都是假设公司的资产为负，但在实际保 险业务中，由于实际中的各种因素，保险公司并不会等到真正的破产才会调整政策 或宣布破产，而是当保险公司的盈余到了最低限度时，保险公司就会调整政策.针对 上述情况，本文假设保险公司的破产是保险公司的资产低于某一限度 （称为破产限）， 并且假设这一限度是时间 t 的函数，把保险公司的静态破产推广到动态破产，建立了 变破产限风险模型，运用鞅分析方法得到了模型的破产概率的上界，并得到了当破 产限为时间 t 的某些特殊函数时破产概率的具体表达式.在下面的章节中，推广了变 破产限风险模型，把保单收取过程和理赔到达过程推广到 Poisson 过程和 Cox 过程， 通过类似的方法得到了推广后的模型的破产概率的上界.在本文第五章，干扰和变破 产限同时考虑的情况下，对破产概率的影响，得到了破产概率的上界和表达式. 关键字：破产概率 风险模型 鞅 破产限 干扰 I Abstract Ruin probability problem is the most exiting area in Collective Risk Theory’s research. It investigates the probability that the risk business ever becomes negative. It is a part of Actuarial-Mathematics. Generally accepted that the research of ruin probability is begun from Lundberg in 1903. He established a model that is called “classical risk model” today in his literature. Later on, with the development of Stochastic processes Theory, “classical risk model” is generalized in various different directions. Such as: non-homogeneous Poisson process model 、renewal model 、Cox model、compound binomial model, etc. Under each model, we try hard to get an accurate formula of ruin probability, but it can only get under some very special situation. For general situation, as a substitution, we get some approximation or