几类马尔可夫调制的双险种风险模型研讨.pdfVIP

摘 要 考 虑 到用单 险种风 险模 型描述 经营风 险过程存在 的局 限性 ，同时 对 经 典风 险模 型 的保 费收入过程及 索赔 到达过程进 行推广 ，本文构造 了几类 双 险种风 险模 型 。 在第三 章 中研 究 了一类 费率均 为 马 氏调制 的双 险种风 险模 型 。我 们 将 古 典风 险模 型 中 的保 费收入 过程 推广 为 马 氏调 制 的保 费收入 过 程 ，将 单 险种 推广 为双 险种 。在给 定马 氏过程初始状态 的条件 下 ，求 出 了条件破 产 概 率满 足 的积 分方 程 ，并推 导 出当马 氏过程 具有 平稳初 始分布 时 的破产概率 的递 归不等 式 ，以及零初始 资产 时 的破产概率 的 简洁估计式 。 第 四章给 出一类 费率受 当前盈余影 响 ，索赔 到达过程 为齐 次有 限 状 态 马 氏过 程 控 制 的 Cox 过程 的双 险种 风 险模 型 。在 给 定 马 氏过程初 始状态 的条件 下 ，给 出了破产概率所满足 的积 分方程 ，由此得 到 了当 保 险公 司初 始 资产 为 0 时破 产概 率所 满足 的积 分方程 。并在 马 氏过程 具有 平 稳初 始 分布 的情 况 下 ，给 出 了破 产 概率所 满 足 的积 分方程 ，由 此给 出初始 资产 为 0 时 的破 产 概 率所 满 足 的积 分方程 。 第 五 章讨 论 了保 费收入 过 程 与 索 赔 到达 过 程 均 受 马 氏过 程 调 制 的双 险种 风 险模 型 ，模 型 中每个 险种 的保 费收取 是 随着 索赔 强度 的变 化而变 化 的 ，而 索赔过程 的发 生 由 Cox 过程来 描述 。利 用 “向后法 ” 和 索赔 强度 过程 的马 氏性 ，我们 得 到 了生存概 率所满 足 的积 分方程 ， 进 一步在 两 个 马 氏过程 均 具有 平 稳初 始 分布 的情 况 下 ，求得 了生存 概 率所满 足 的积 分方程 。 关键 词 保 费收入过程 ，索赔 到达 过程 ，破 产概 率 ，风 险模 型 A B S T R A C T In th is th e sis，w e eo n stru et sev era l k in d s o f d o u b le~ty P e risk m o d e ls in v iew o f th e g en era lizatio n o f P rem iu m s in e o m e P ro e e ss，e la im s arriv a l P ro c e ss an d th e sh o rta g e o f th e e la ssica l risk m o d e ls. In th e th ird ch aP ter，w e m a in ly d iseu ss a k in d o f dou b le一tyP e risk m o d e l th at P rem iu m s in co m e P ro e e ss 15 m o d u la te d b y a M a rk o v P ro c e ss. P rem iu m in co m e P ro ee ss o f th e e la ssica l m o d e l 15 g en era liz e d to a m ark o v 一m o d u late d P rem iu m in c o m e ， an d o n e ~ty P e risk m o d e l 15 g en era lized to d ou b le一tyP e risk m o d e l. A in tegra l equ ation for th e eo n d itio n a l ru in P rob ab ility 15 ob ta in ed u n d er th e g iv e