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基于时间序列分析的预测 概率论与数理统计专业 研究生： 利小玲 指导老师： 马洪教授 近年束，基于时间序列分析的预测，在各种领域均得到广泛的运用，如天 气预报、股市行情、经济金融、通信信号处理等。随着数学理论研究的深入和 数学应用实践的发展，人们发现，现实中待处理的时间序列数据，有些可以用 随机时间序列来刻画，有些却适合用混沌时间序列来建模。因此，预测时间序 列就不能仅停留于传统的数理统计方法。本文首先介绍了随机时间序列的几个 模型，及基于这些模型的预测方法，然后深入研究了基于混沌时间序列的预测， 并用加权一阶局域法预测成都市生活物价指数，还将此方法与经济预测中最常 用的方法一一指数平滑法作比较，计算机模拟试验表明，基于混沌时间序列的 加权一阶局域法的预测效果比指数平滑法要好。 关键词：随机混沌时间序列局域法加权一阶局域法邻近点嵌入维数 on The basedtimeseries prediction