对偶模型的分红题目.pdfVIP

摘 要 本最优分红问题的提出目的是某把一公司在它的存续期内能够分给客户的收 益最大化。在这篇文章可以分为两个部分，分别研究对偶模型两种情形的最优分 红问题，并且分红策略是带壁的过壁全分策略。对偶模型是由Cerber等于2006年 提出的，这一模型对于解决一些有特殊的投资策略和风险的企业来说是有很大的 实际意义的．在第一部分里我们考虑两个相互独立的风险过程的对偶模型．当两 个风险收入服从指数分布时，对于一个确定的b值我们得到晟优分红值的解析方 程，当参数确定时能够得到具体的数值，并给出了相应数值的例子。第二部分主 要研究受布朗运动干扰的对偶模型的分红，同样也就指数分布的特殊情形给出了 结果。进一步通过Laplace变换可以就一般的情形得出结果。 关键词：过界分红策略；最优分红；对偶模型；复合泊松过程；Eaang过程；布朗运 动；拉普拉斯变换． 学科分类号：91830 Ⅱ Abstract The dividend Brunode to optimal p