对数凹函数的一些运用.pdfVIP

摘 要 本文主要研究了具有对数凹密度函数的多维随机变量的最大和最小次序统计 量的IFR(失效率函数递增)性质和DRHR(反向失效率函数递减)性质，以及对 数凹函数在随机比较中的应用．设多维随机向量X=(xl，x2…．，五。)的概率密 度函数为对数凹的，那么这n个随机变量的最小值minfXl，X2…．，五。)具有IFR 性质，最大值mⅨ{五，弼…．，五I}具有DRHR性质．这--T作纠正了Gupta Gupta(2001)中的—个错误，即多维正态随机变量其最大值呦x{xl，x2…．，％) 数凹概率密度的随机向量．另外，通过加权分布的方法，利用随机比较理论和对数 凹函数的性质，建立了一组有趣的概率不等式．这些概率不等式的直接证明并非容 易． 关键词：对数凹；IFR；DRHR；多元正态分布；椭球等高分布；加权分布；通常随机 序；似然比序 Abstract The ofthis istoestablishthe of purpose paper propertiesIFR(increasing