带两类风险的模型的期望扣头罚金函数.pdfVIP

中文摘要 本文主要研究带两类风险的模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数，其 中两类索赔计数过程都是更新过程，并且他们的等待时间间隔是服从广 分方程；然后运用差分算子求出它的Laplace变换的表达式；最后，当索赔额过 程是服从rational分布时，求出Gerber-Siu函数的具体表达式． 关键词：广义的Erlang风险过程；罚金函数；积分一微分方程；差分算 子；拉普拉斯变换． Ⅱ Abstract Inthis considertheGerber-shiudiscounted paper,we expected penalty functionsforariskmodel two classesofinsurancerisks．We involvingindependent assBmethattwoclaimnumber ale