带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模子.pdfVIP

硕士学住论文 ⑨MA耵E硅’S1蔺瞳8I盎 中文摘要 破产论是风险论的核心内容，复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。 展开了研究，以期给出能评价保险公司偿付能力的数量指标—破产概率，但大多数 情况下，只能给出破产概率的近似值或上界。后来，Gcrber等提出了另外两个反应 保险公司偿付能力的随机变量：破产前瞬时盈余，破产时赤字，于是许多作者对这 两个随机变量的联合、边缘分布以及各阶矩等展开了研究。最近，Gemer和Shiu 数，从而为上述三个量的研究提供了一种统一的方法，事实也证明Gerb*Slliu期 望折现罚金函数是一个强有力的分析工具。 随着保险市场逐步完善，竞争日趋激烈，原有的经典破产模型已不能满足现代 保险业的需要，越来越多的作者开始对经典破产模型进行一系列的改进。本文从实 际出发，一方面考虑了保险公司的投资收益；另一方面，在满足保险公司要求提高 盈余水平的同时，兼顾了投保人的利益，提出了带常利息力和两个红利她shold策 数满足的一个分段非齐次积分一微分方程，并在万=0时，给出了方程的解。 望折现罚金函数；积分一微分方程 壤士学位诸文 ⑨h郴T腿’8THESI寒