补充资料 风险与风险管理 有我国保险公司资料PPT课件.pptVIP

由于正态分布是关于期望值的对称，因此表中的数据可以用来计算变量落在某两个值之间的概率。如，变量值大于563150元的概率是0.2，它就是变量超过某一阈值（期望值加0.842倍标准差)的概率。根据对称性，变量值低于另一阈值（期望值减0.842倍标准差）的概率也是0.2，该阈值的数值为500000元-0.842×75000元=436850元。变量的值大于563150元或者小于436850元的概率为各自的概率之和，即0.2+0.2=0.4。变量的值小于563150元且大于436850元的概率为1.00 –0.4=0.6。因此，值563150元和值436850元是该变量60%置信区间的边界。 2、二项分布，也是一个双参数分布，可以用来描述总体中某事件发生的次数，该总体中的所有个体都是相互独立的。二项分布的公式是： r事件出现的概率P= 其中，n为个体的数量，r是损失的数量，p为遭受事件的概率。 下面我们举个例子来说明。 例：一家公司把成品运到顾客手中，该公司面临的风险是：运输过程中产品可能受损。产品一旦受损就认为是全部损失，而且每个产品受损的概率均为0.1，在这种情况下我们可以用二项分布来描述产品损失的个数。如果考虑的总体值包括两个产品，那么n=2，p=0.1。可能的损失数量为0，1和2，它们的概率可以直接计算出来： 损失0个产品的概率= 损失1个产品的概率= 损失2个产品的概率= 对于二项分布，损失个数的期望值是np，标准差是 3、泊松分布，是一种离散分布，用于描述事件发生的次数。它是一种单参数分布，这个参数就是概率分布的期望值。其计算公式是： r事件的概率P= 其中，m表示均值，即期望损失频率，r表示概率估计所需事件的数量， e是自然对数的底数（约为2.718）， r！=r(r-1)(r-2)…（2）（1） 并且0！=1 泊松分布中的均值m就是它的方差。因此，它的标准差是 下面我们举个例子来说明。 例：假设某公司拥有10辆卡车，通常一年发生1辆卡损失，因而P有可能估计为0.1。那么，一年中2辆以上汽车发生损失的概率是多少？3辆和3辆以上汽车发生损失的概率是多少？ （1）发生0辆损失的概率= （2）发生1辆损失的概率= （3）发生2辆损失的概率= （4）发生3辆损失的概率= 二、风险汇聚 （一）损失具有相互独立性的风险汇聚安排 汇聚安排（pool arrangement）是指多个人同意平分风险损失，每个人支付平均损失。 当损失是独立（即不相关）的时候，汇聚安排可以降低风险。我们举个例子来说明。 假设王某和张某两人在明年都有遇到意外事故的可能性。具体来说，假设每人都有20%的机会遇到意外，并导致2500元的损失，有80%的机会没有遇到意外。下表给出每个人事故损失的概率分布，并假设两人的事故损失是不相关的。 现在我们来分析如果王某和张某同意平分两人可能发生的任何事故成本，将会出现什么结果，也就是他们同意平分损失，每个人支付平均损失，这就是风险汇聚。 结 果 概 率 0元 0.8 2500元 0.2 因为王某和张某各有20%的可能意外事故而导致2500元的损失，不进行风险汇聚安排时，每个人的期望成本和标准差如下： 期望成本= （0.8）（0）+（0.2）（2500）=500元 标准差= =1000元 现在两人同意平分损失，进行风险汇聚，结果又会怎样？下表描述两人汇聚后的可能结果。如果两人都未发生意外事故，总事故成本为零，每人支付为零；如果两人之一发生了意外事故，总事故成本为2500元，每人支付1250元；如果两人都发生意外事故，总事故成本为5000元，每人支付2500元。 可能结果 总成本 每个人支 概率 付的成本 1、王某和张某都未 0元 0元 (0.8)(0.8)=0.64 发生意外事故 2、王某发生意外事故，2500 1250 (0.2)(0.8)=0.16 但张某没有 3、张某发生意