汽车保险最优赏罚系统研究.pdfVIP

摘 要 从世界范围来看，一个在机动车辆保险市场上希望占有并保持一定份额的 保险人无不使用奖惩系统或称无赔款优待制度。在该系统中，保险公司将根据投 保人以往年份的索赔情况调整其续期保费。通常的原则是，上一保险年度发生的 索赔次数越多，次年的续期保费将越高。反之，如果上一保险年度没有发生索赔， 保险公司将降低投保人的续期保费。毫无疑问，保险公司调整投保人续期保费的 主要目的之一就是为了公平投保人的保费负担，使高风险的投保人缴纳相对较高 的保险费。但是，实证结果研究表明，保险公司目前应用的这些系统(包括我国 在内)往往难以达到这一目的。为此，有人设计出所谓的最优奖惩系统。 我国目前的车辆保险条款中只有无赔款优待折扣这一条。其实无赔款优待 (NCD)是奖惩系统(BMS)的一种特殊形式，我国目前采用的无赔款优待制度中存 在的主要问题是： 我国NCD制度折扣等级太少，对投保人奖威多，惩罚少；只允许保费从基 础保费降低，不允许从基础保费增加；奖励和惩罚基本上与投保人的索赔次数和 索赔额度无关，基础费率偏高．新投保人和风险最高的投保人都处于0折扣类， 对二者同样看待，且交费都为基础保费，基础保费每年变化，这引发了对投保人 的隐性惩罚，从而淡化了NCD制度的初衷{而国际BMS则规定各种保费水平 以后，一直沿用几十年不变，对投保人是透明和公平的，奖惩很严格、很具体的。 直到目前，国际精算文献中研究的最优BMS，只考虑投保人上一年的索赔次 数，没有考虑索赔额的大小，也即对于小额损失和大额损失的惩罚是一样的。本 文在盂生旺和袁卫研究的基础上，同时考虑索赔次数和索赔额，建立几种最优奖 惩系统。最后，研究了以单个投保人为基础，同时考虑先验信息、索赔次数、索 赔额的最优奖惩系统。在我国机动车辆保险市场上，NCD制度还存在许多不足， 因此本文的研究在国内具有一定的现实意义，在国际上具有一定的理论意义。 关键字：最优奖惩系统；索赔次数：索赔额；先验信息；汽车保险 Abstract who to andmaintaincertain Itis that insureraims worldwide any posses accepted USe marketwould amountofautomobileinsurance system)or BMS(Bonus—Malus so．called this insurance will itsrenew NCD adjust system．Insystem．the company tothe claimsofthe premiumaccordingpolicy—holders previousyears．negeneral islikethis：themore thereisinthe insurance principle severity previous year,the in the thereisno therenew willbe the hi卫her premium followingyear．Oncontrary,jf would the in