沪深300指数收益率VaR的较量争论.pdfVIP

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2018-06-08 发布于贵州
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沪深300指数收益率VaR的较量争论

目录摘要 m Abstract 沁第一章绪论 1 1．1 研究背景和意义 1 1．2 理论综述．．． 2 1．3 本文内容及结构 4 第二章金融市场风险测度一VaR 5 2．1 VaR的定义．．．．．．．． 5 2．2 VaR的计算方法．．．．．． 5 52．2．1历史模拟法．．．．．．．．．．．．．．． 6 §2．2．2分析法．．．．．．．．．．．．．．．．，． 7 52．2．3蒙特卡洛模拟法．．．．．．．．．．．． 7 第三章基于蒙特卡洛模拟法的VaR计算 8 3．1蒙特卡洛模拟法．．．．．．．．．．．．． 8 3．2蒙特卡洛模拟法在实际市场中的不足． 9 3．3蒙特卡洛模拟法的改进．．．．．．．．． n §3．3．1利用GARCH模型估计波动性． §3．3．2收益率波动的t分布．．．．．．． §3．3．3收益率波动的预处理．．．．．． 3．4 VaR模型的检验．．．．．．．．．．．．． U挖埒坫第四章沪深300指数收益率VaR的蒙特卡洛估计 4．1沪深300指数收益率样本数据的统计分析． §4．1．1数据的收集与整理．．．．．．．．． §4．1．2正态性检验．．．．．．．．．．．．． !宝埔埔埔万方数据 ARCH检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． §4．1．3 §4．1．4自相关性与偏自相关性．．．．．．．．．．．．．． 4．2 经典的蒙特卡洛模拟．．．．．．，．．．．．．． 4．3 基于GARCH的蒙特卡洛模拟．．．．．．．．．．．．． 4．4 关于本文蒙特卡洛模拟改进的说明．．．．．．．．．． 4，5 基于t分布的蒙特卡洛模拟．．．．．．．．．．．．．．． 4．6 基于收益率波