相对熵要领下的信度保费研究.pdfVIP

摘 要 摘 要 保费定价在保险业中是非常重要的. 通常保险公司在确定保费时主要用的是信度理 论, 其定价的基本方法是精算师根据投保人过去的索赔经历来预测或者调整未来的索赔. 二十世纪六十年代, B¨uhlmann将过去的经验数据限定在某一类线性函数中, 通过最小二 乘方法给出了无分布情形下的信度模型, 该模型被称为经典信度理论, 在此基础上信度 理论得到了大力发展. 在经典的信度理论与现代信度理论中, 研究者总是利用最小二乘法一步优 化得到未来的保费. 因此本文的主要思想分为两步: (1) 将样本数据(过去经验 数据)限定在一类线性函数( ( · · · ) = + ∑ ) 中, 考虑均方误差最 ∑ 小 min [( − − ) ] 进行第一次优化; (2) 在第一次优化的基础上运用相对 ∈ 熵方法进行第二次优化, 来讨论信度理论, 建立未来保费的表达式, 并说明该保费的合理 性. 同时可以看出该保费是对贝叶斯估计的进一步优化. 其次, 就保险公司来说, 利用最小二乘法来刻画保费与风险之间的程度, 得到的保费 不具有正的安全负荷性. 指数保费原理具有简单的数学形式和良好的性质, 受到学者的 深入研究, 是最为重要的保费原理之一. 因此在文章第三章中引入指数保费原理, 得到该 保费原理下的相对熵方法下的相应的保费估计表达式. 最后, 对于研究者而言, 经典的信度理论只讨论了估计的精度, 对于其拟合的程度并 没有讨论. 为了既考虑估计的精度, 又考虑拟合的程度, 在文章第四章中引入平衡损失函 数, 利用相对熵方法得到相关的信度表达形式, 进一步推广了平方损失函数下的信度保 费公式. 关键词: 信度保费, 相对熵方法, 指数保费原理, 平衡损失函数, 贝叶斯估计. – i – Abstract Premium pricing is very important in the insurance industry. The credibility theory is usually used when the insurance company determines the premium, and the main method of the credibility theory is to predict or just the future premium of the claim in the past. In the 1960 s, B ühlmann limited the claim data in the past into some kind of linear function and used the least square method to set up the credibility theory with free distribution, which is called the classical credibility theory. Then the credibility theory developed quickly based on this basis. In classical credibility theory and modern theory, the future premium is oft