聚合风险模子下的质押贷款风险度量.pdfVIP

摘要 信用风险是由于交易方无力履约的风险，是商业银行面临的最古老的 金融风险。由于受到社会环境的变迁和各种经济因素的影响，信用风险 的度量和管理的研究方法在过去的几十年里发生了巨大的变化。在经济 金融全球化的背景下，银行业的开放程度正在逐渐增加，如何有效防范 信用风险，是各国银行业参与国际金融活动面临的重要课题也是今后若 干年内风险研究领域最具挑战的课题。 dit Ri 本文选择Cre sk+模型作为切入点，以提高银行管理风险能力为 i Ri 目标来展开研究。首先描述了有关(；redt sk+模型的基本理论，虽说 i Credt Risk+模型仅需要输入较少的数据，处理能力很强，在我国有较 好的应用基础，但直接应用该模型来测量我国商业银行信用风险的条件 还不够成熟，应用模型在对各参数(违约概率，违约损失率)直接选取 的数值就与实际不太吻合。所以本文以我国目前商业银行的信用风险的 度量和管理水平为基础，针对我国信用评级制度不完备，各种历史数据 缺乏，我国数据储备的建设尚还处于起