维纳历程尾概率估计不等式的推广.pdfVIP

摘 要 笑于Wiener过稗增量的尾概率的估计不等式在讨论W1ener过稃增量的性 质中十分有用，像Levy连续模定理及Wiener过程增量有多大的证明都依赖于 这一不等式。本文将给出了这类不等式的一个推广，并进一步扩充到了二维维 纳过稃的尾概率估计，期望可以进一步讨论关于Wiener过程的增鼍。本文共分 为三章： 第一章为引言。在这章节中，简要地介绍了Wiener过程作为随机过程中重 要的一类，它与其他学科的密切联系，和关于此过程一些已经取得的重要成果， 以及与本论文有关的一些工作。 第二章为准备知识。在这章节中，首先，给出了本论文所要用到的一些记 号和Wiener过程在[s，t]上的加权线性组合的定义。其次，给出了本论文在证 明结论中所要用到的一些重要的引理和命题。 第三章为定理的证明。首先，讨论了在第二章中定义下的Wiener过程在 加权线性组合下尾概率估计，与文献[3]中的定理1．1．1有类似的结论，但本 文的结论包含了文献[3]中的定理1．1．1，d=1时就是文献[3]中的结果。其次， 本论文也对二维维纳过程的情况给出了论证。本论文的两个结论是对文献[3] 中的两个重要定理1．1．1和1．11．1的推广和创新。 总之，Wiener过