股票预测模子研究.pdf

摘 要 股票市场在我国产生以来不断地成长，逐步成为证券业乃至整个金融业 必不可少的组成部分，并且受到越来越多投资者的关注，因而对股票市场走 势的分析和预测都有重大的理论意义和可观的应用价值。技术分析，作为证 券分析中的重要组成部分，在国外的研究已经达到了较高的水平，在信息技 术发展的同时，新的理论和技术分析手段不断地被注入到技术分析中，随着 中国证券市场逐渐走向理性，业内外人士对于新技术手段分析在中国股票市 场的迫切需求，成为本课题发展的源动力。 本文首先介绍了中国股市的发展概况，以及现有的基于灰色系统理论和 神经网络的方法对于股票的预测。然后系统地分析了灰色系统理论、关联分 析方法以及神经网络理论的原理、功能。在此基础之上，本文探讨了将灰色 拓扑预测方法应用于股票预测的可能性，创新性地提出了改进的灰色拓扑预 测方法辨识股票市场的发展趋势，实现了个股预测的有效运用，并将其扩展 到了大盘，证明了该模型的可行性及扩展性；同时本文还探讨了基于关联分 析的神经网络预测模型，提出了新的输入变量选择方法，并通过实证研究说 明了该模型的有效性。 作者将建模规律、心得做了总结，希望可以对以后的股票预测模型研究 有所帮助。文章最后给出了展望。 关键词：股票预测；神经