财产险赔款准备金评价的流量三角形关联性模型研究.pdf

第五章总结………………………………………………………．． 附录………………………………………………………………… 参考文献…………………………………………………………… 致谢………………………………………………………………… 万方数据 摘要 近年来，财产险的赔款准备金评估中一个重要的问题就是赔付之问关联性的 处理．大部分经典的流量三角形准备金评估模型都无法处理这个问题、而其他考 虑了关联性的模型也都有很强的局限性．本文先提出了一个对数正念方差混合模 型，使得模型可以处理赔付发展因子之间的任何相关性结构，并且得到准备金估 训及其均方误差的显式表达式．然后，本文进一步：恪模型拓展为对数正态方差混 合耦合函数模型，在保持相关性结构的前提下，可以适用范围更大的风险．通过蒙 特卡罗模拟的方法，除了可以得到准备金估计及其均方误差之外，还能得到诸如 风险价值等其他准备金评估指标．最后，本文通过具体的数字实例讨沦了在实际 应用中模型和参数的选择问题． 关键词：赔款准备金