随机微分方程数值解的收敛性及泰勒展式方式的应用.pdfVIP

摘 要 对 于 随机 微 分 方程 而 言 ，一般 很难 求 出其 具 体解 过程 ，有 时，即使 解 能求 出，其 形 式 也 是 隐式 或 者太 复 杂 ，而 难 于估 计 . 因此 ，许 多学者 提 出 不 同 的 数 值 策 略 ， 如 Eu lre 一Ma 月tya脚。，向 前 、 向 后 Eu le;一Ma 哪 m 。，e 方法 ，Txa to;展 式等 以讨论数值解 的稳 定性 与精确 解 的稳 定性 间的关 系及精 确解 与数值 解 间 的各种 收敛 . 而 大 多数 文 献 是在全 局 或局 部 L lPs chltz’条件 下讨 论 随机 微 分方程 的精 确 解 与 数值 解 间 的收敛 ，有 时全 局 或 局 部 L iPs chltz’条 件 也 显得 较 为苛 刻 ，许 多 随机 微 分 方程 的漂 移 系 数 及 扩 散 系 数 并不 满 足 ，故对 其 精确解 与数 值解 间 的收敛 带来 一 系 列 困难 ，就 作 者而 言 ，对 这 方面 的 讨论较 少 . 本 文 用 Eu le;一Ma ruya m 。方 法 研 究 马 尔 可 夫 调 制 及 带 Po iss 口。跳 随 机 时滞 微 分方程 在 No