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第二章 人寿与年金保险精算（3） §2.1-2.2 人寿保险和生存年金 综合练习 §2.3 保险费： 均衡保险费、总保费 §2.4 责任准备金：均衡净保费责任准备金、修正的责任准备金 * * 【补例1】某人35岁，购买了每年给付20000元的生存年金，试用生命表及利率6%，求下列生存年金的精算现值（趸缴净保费）： （1） 终身生存年金； （2） 20年定期生存年金； （3） 延期10年的终身生存年金； （4） 延期10年的20年定期生存年金。 解 （1） 终身生存年金 趸缴净保费= （2） 20年定期生存年金 （3）延期10年的终身生存年金 （4）延期10年的20年定期生存年金 【例2.4】 某人在30岁时投保了30年的两全保险。如果契约规定在投保的前10年死亡,赔付50000元,后20年死亡赔30000元,期满存活付20000元,求趸缴纯保费(利率0.06)。 （参见P.44） 解 分为三部分：10年定期人寿保险、 PV 30 0 40 50 60 50000 30000 20000 延期10后的20年定期 30年纯生存保险。 人寿保险、 【例2.6】 若30岁时购买从60岁起的生存年金保险.契约规定：60-69岁每年给付额6000元，70-79岁每年给付额7000元，80岁以后每年给付8000元。在利率6%下，计算保单的趸缴净保费（P.47） 解 分三部分计算: （1） 计算60岁时10年定期年金，再折现到30岁； （2） 计算70岁时10年定期年金，再折现到30岁； （3） 计算80岁时的终身年金，再折现到30岁； 30 0 60 PV 70 80 6000 7000 8000 【例2.8】 某人在30岁时购买了从60岁起每年10000元的生存年金。以后每年给付额以4%的比例增长，在利率4%下，求该年金的精算现值。（参见P.48） 解 首先计算60岁投保的变额（等比递增）终身生存年金的精算现值，再折现到30岁。 30 0 PV 60 61 62 … 1.042 … 1.04 1 30 0 PV 60 61 62 … 1 1.04 1.042 … 平均余寿 计算公式 【补例2】某人现年23岁，约定于36年内每年年初缴付2000元给寿险公司，如中途死亡，即行停止，所缴额不退。而当此人活到60岁时，寿险公司开始给付第一次年金，直至死亡。求此人每年可得的年金额。 解 23 0 59 … 2000 2000 P P = 2000 P P P 23 0 59 … 2000 P P P 【习题】 P.61 习题4 某人从30岁开始，每月存款100元建立个人账户，如果个人账户在60岁时的累积用于购买从60岁起每年支付一次的生存年金保险。不考虑费用，利率为6%。 （1）计算年金每年的给付值。 （2）如果该年金给付20年，在60-79岁无论被保险人是否死亡均给付，80岁后以生存为条件给付，计算每年的给付值。 提示 （1） 计算60岁开始的终身年金的给付值。该年金的趸缴净保费 = 30～60岁的精算累积额。 （2）年金的给付分为以下两部分： (a) 60-79岁的无条件的20年定期年金； (b) 80岁后的终身生存年金。 【补充算法】 某人从30岁开始，每月存款100元建立个人账户，求60岁时个人账户的累积额。 （1） 计算30～60岁的精算累积额（考虑生存概率）。 其中， 近似计算： 比较精确计算： （参见p.49、p.60 每年 m 次定期年金计算公式） （2） 计算30～60岁的累积额（不考虑生存概率，即生存概率为 1，假定年利率为 i，）。 其中， 近似计算1： 近似计算2： （参见教科书 p.15-16 每年 m 次定期年金的计算公式） （参见刘昌平《可持续发展的中国城镇基本养老保险制度》p.126） 第1年末累积额 第2年末累积额 第n年末累积额