多因子ALPHA的策略周报指数周线大幅上扬的策略盈亏各现20130122.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Report 金融工程|定期报告 2013 年 1 月 21 日 证券研究报告 指数周线大幅上扬 策略盈亏各现 多因子 alpha 策略周报（2013 年 1 月 21 日） Table_Summary 沪深 300 多因子阿尔法策略本周表现 因子平均加权策略超配组合跟踪结果 沪深 300 因子等权 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 沪深 300 分类 IC_IR 加权 股票平均加权 股票流通市值加权 4.40% 4.29% -0.12% -0.23% 1.56% 0.41% 因子分类 IC_IR 加权策略超配组合跟踪结果 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 股票平均加权 股票流通市值加权 6.26% 5.69% 1.74% 1.17% 4.39% 1.82% 中证 800 因子等权 中证 800 多因子阿尔法策略本周表现 因子平均加权策略超配组合跟踪结果 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 股票平均加权 股票流通市值加权 6.41% 6.81% 1.89% 2.29% 4.71% 5.24% 因子分类 IC_IR 加权策略超配组合跟踪结果 本周收益 本周超额收益 今年超额收益 中证 800 分类 IC_IR 加权 股票平均加权 股票流通市值加权 5.37% 2.64% 0.85% -1.88% 3.02% -0.76% 融资融券标的多因子阿尔法策略本周表现 因子平均加权策略组合跟踪结果 超配组合 卖空组合 本周配对 今年配对 本周收益 本周收益 收益 股票平均加权 6.27% 3.68% 2.59% 股票流通市值加权 5.64% 1.78% 3.86% 因子分类 IC_IR 加权策略组合跟踪结果 收益 3.37% 4.49% 分析师： 罗 军 S0260511010004 0208655 lj33@ 股票平均加权 股票流通市值加权 超配组合 本周收益 4.46% 1.39% 卖空组合 本周收益 5.25% 5.32% 本周配对 收益 -0.79% -3.93% 今年配对 收益 1.51% -2.02% 相关研究： 大浪淘沙，Alpha 因子何处 寻？ 2011-08-12 注：黄色为每个策略中本周表现相对较好之组合 识别风险，发现价值 1 / 13 联系人： 史庆盛 0208618 sqs@ 请务必阅读末页的免责声明 金融工程|定期报告 目录索引 一、广发多因子框架简述 .............................................. 4 二、沪深 300 多因子策略动态跟踪结果 .................................. 5 （一）最新因子表现回顾 ........................................................................................ 5 （二）因子平均加权策略超配组合历史表现 .......................................................... 5 （三）因子平均加权策略超配组合今年表现 .......................................................... 6 （四）因子分类 IC_IR 加权策略超配组合历史表现 ............................................... 6 （五）因子分类 IC_IR 加权策略超配组合今年表现 ............................................... 6 三、中证 800 多因子策略动态跟踪结果 .................................. 7 （一）最新因子表现回顾 ........................................................................................ 7 （二）因子平均加权策略超配组合历史表现 .......................................................... 8 （三