06+随机过程均方微积分+2013.ppt

5、导数过程Y(t)的功率谱 类似地 四、随机过程的均方积分 均方积分的基本定义 均方可积的充要条件 均方积分的均值函数 均方积分的相关函数 1、均方积分的定义 定义： 设X(t)为一个随机过程，a,b ∈T,且 均方积分的定义 若和式 具有均方极限，则称随机过程在区间[a,b]上均方可积（黎曼可积）。其极限称为X(t)在区间[a,b]上的均方积分。 记为： 即： 2、均方可积的充要条件 随机过程X(t)在[a,b]上均方可积的充要条件是： 在矩形域 上均方黎曼可积。 随机过程均方黎曼积分的性质取决于它的自相关函数的普通黎曼积分的性质。 3、均方积分的均值 若随机过程X(t)在[a,b]及[c,d]上均方可积，则有 4、均方积分的相关函数 同样条件下 5、随机过程的积分变换 若随机过程 在域[a,b]上均方可积，且输出过程为 1）输出过程的均值 若 为平稳过程，均值为常数c，则输出过程均值函数为c(t-a) 5、随机过程的积分变换 2）输出过程的自相关函数 5、随机过程的积分变换 3）输出过程的协方差函数 对于X(t)平稳过程，其协方差函数： 小结 如何理解均方微积分？ 从普通微积分平移到均方微积分 自相关函数描述连续、导数和积分 微分与积分作为线性变换，来看输出自相关、输入与输出互相关 作为平稳随机过程，以上2、3有更进一步的结论 习题 P128 第2~5 * 抽象与具体（OO中抽象的价值 ）： 从前有一个画家，家里来了一个小偷。画家和佣人一起捉他，可惜被小偷跑掉了。于是他们去报警。在警察局，画家和佣人各自画了一副小偷的画像。警察们根据画家的画像找到了50个嫌疑犯，却没有找到那个罪犯。警察们有点儿泄气，只好拿仆人画的小头像。而根据佣人的画像只找了一个嫌疑犯，那个人就是小偷。【注释：这个画家名字叫做毕加索】。 警察们非常疑惑，因为这个画家就是大名鼎鼎的毕加索，为什么会出现这样的情况呢？后来经过调查，这50个嫌疑犯都有过重大的犯罪记录。 结论：仆人看到的和画的，是一个人的相貌；画家画的，是一个人的灵魂。 今天将本已抽象的极限、连续、导数、积分； * 信号，系统， 信号通过线性系统 为什么，线性系统 * 极限定理中已经学过！ * 与 数列极限的对比，是度量误差的方法（绝对值对比，欧氏空间中点列的极限、Fourier分析中的函数收敛） * 极限定理中已经学过！ * 注意复合函数求导 * 说明平稳随机过程，其积分输出不一定再是平稳的； 画家、仆人与小偷 抽象的价值：类与对象 小故事 第六讲：随机过程的均方微积分 主讲人：张有光 引 言 信号与系统 信号描述、线性系统 线性时不变系统 = 常系数微分方程 随机信号、线性系统 需要建立微分、积分的概念 需要建立极限、连续的概念 主要内容 随机过程 — 均方收敛 随机过程 — 均方连续 随机过程 — 均方微分 随机过程 — 均方积分 一、随机过程的均方收敛 1、随机序列依概率收敛 2、随机序列依均方收敛 3、均方收敛的主要性质 4、随机过程的均方极限 1、依概率收敛— 回顾 定义 设 为一随机变量序列， 为一个随机变量，若对任意小的正数 ，恒有： 则称 依概率收敛于随机变量X。 2、均方收敛 设 为一随机变量序列， 为一个随机变量，若 ,且 记为 均方收敛 则称 均方收敛于 ，或者说 是 的均方极限，记为： 或简记为： 由于 则均方收敛一定依概率收敛！ 3、均方收敛的主要性质 均方收敛的主要性质 4、随机过程的概率极限 设 为一随机过程， 为一个随机变量，若对任意小的正数 ，恒有： 则称 依概率收敛于随机变量 4、随机过程的均方极限 设随机过程 和变量X都有二阶矩，若 或 则称 均方收敛于X 或者说X是 的均方极限，记为： 二、随机过程的均方连续性 均方连续的定义 均方连续性定理 均值函数连续性 1、均方连续 定义： 设X(t)为随机过程，若对于t∈T, 则称随机过程X(t)在t点均方连续，如果对 于任意的t∈T，X(t)都是均方连续，则称X(t)在T域上均方连续。 2、均方连续性条件 X(t)在时刻t均方连续的充要条件是：相关函数 在(t,t)处连续。 特别的对平稳过程 证明： 3、均值函数连续性 若随机过程 均方连续，则其均值函数 必定