chapter6寿险保费与准备金计算原理.pptVIP

第六章 人寿保险的数理基础 寿险精算概述 利息理论 生命表 寿险保费的确定 第一节 寿险精算概述 一、寿险精算的概念 保险精算是依据经济学的基本原理,运用现代数学、统计学、金融学及法学等的各种科学有效的方法，对各种经济活动中未来的风险进行分析，评估和管理。 寿险精算是对死亡率变动规律，根据对投资收益率及费用率等的估计，对保险费率、责任准备金等方面的科学精确计算。 二、寿险精算的基础 1.风险概率 风险概率反映某一个体发生保险事故的概率。 简单概率 复合概率 2.大数定律（法则） 大数定律是指随机事件在一次独立试验中发生的偶然性，在大量重复试验中将呈现为时间发生发展的某种必然的规律性。 大数定律的应用： 保险标的的数量越多，对损失概率的估计与实际损失概率的误差越小 为确保损失估计的准确性，估计得到的损失概率必须运用至大量保险标的中。 第二节 利息理论 一、利息度量 1.计息方法 单利法 复利法 2.利息度量 名义利率 实际利率 名义利率不能是完全反映资金时间价值，实际利率才真实地反映了资金的时间价值。 二、利率对寿险保费影响 保费的收取和保险金给付之间存在时间差 考虑货币的时间价值 预定利率与寿险保费的关系 投资收益 市场利率 预定利率 保费 偿付能力要求 三、现值与终值 1.单笔资金的现值与终值 2.确定年金的终值与现值 第三节 生命表 一、概念 历史事件 1693年：（英）哈雷制定了世界上第一张完整的生命表。 托马斯.辛普森构造了依据死亡率变化的保险费率表 1724年：（法）莫伊维提出了“死亡法则” 1756年：（英）道森提出了自然保费与均衡保费 1762年：（英）世界上第一家真正的寿险公司 －－英国公平保险 二、生命表的意义及内容 死亡率（生存率）→ 保险金给付概率→寿险保费 三、生命表的选择 国民生命表和经验生命表 国民生命表： 经验生命表：根据被保险人的死亡经验制成。 评价生命表和基础生命表 评价生命表 --加入了安全系数 基础生命表—反映人群实际死亡经验 选择生命表、终极生命表、综合生命表 选择生命表—同时经过年龄和年数双重分类 终极生命表— 寿险生命表与年金生命表 女性表、男性表、混合表 选择生命表的标准 承保被保险人的生命状况应与生命表所反映群体规律相近或接近 被保险人应较多，满足大样本要求 第四节 寿险保费的确定 一、寿险保费的构成和分类 1.寿险保费的构成 纯保费（由死亡率或生存率决定） 附加保费（由风险附加、税收、利润等决定）1 毛保费 纯保费＋附加保费＝毛保费 2.寿险保费的分类 自然保费 均衡保费 趸交保费 寿险业务费用的种类 承保费用—与新保单有关的费用 维持费用—维持保单有效的费用 理赔费用 其他一般费用 预定费用率对寿险保费的影响 预定费用率↑ 毛保费↑ 二、寿险保费的计算原理 充足性（最低值） 公平性 适当性（最高值） 期望收支平衡原则 在保险合同的有效期内，保险公司的所有收、支的期望值相等。 纯保费的精算现值＝保额的精算现值 毛保费的精算现值＝纯保费的精算现值 ＋附加保费的精算现值 保险学 《保险学》是金融本科专业的必修专业基础课程 通过教学，使我们掌握保险学基础知识，懂得风险与保险、社会经济与保险、保险市场、保险原则、保险合同、保险经营、保险投资、保险监管、再保险等知识，为我们学习其他保险知识奠定坚实的基础 保险学（Insurance）是一门研究保险及保险相关事物运动规律的经济学科。 保险是一门建立在经济学、心理学、计算机知识、法律常识、金融学等基础之上的独立的应用科学 涉及的领域是多元化的，包括金融学、法学、医学、数学、经济学以及自然科学等内容。 保险，是以其各种形式稀释不确定性有害影响的最卓越的机制 ——新帕尔格雷夫货币金融大辞典 一、保险学的创立与发展 二、保险学的研究对象 三、保险学的内容 一、保险学的创立与发展 “保险法学”( Insurance Law)为海上保险而诞生 （16世纪初） “保险精算学”(Actuary) 开创了人寿保险发展的新纪元（17世纪后半叶） 保险数学（统计学、概率论、大数法则）为保险建立了精确的数理基础 综合保险学的出现将保险纳入了社会经济政策( Social Policy) 范畴（1880年德国实施劳动保险） 微观保险学的创立促进