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最优化课程的设计共轭梯度算法的研究
《最优化方法课程设计》报告
共轭梯度算法研究
学 生:
专 业:信息与计算科学
班 级:2008级2班
指导教师:
二零一一年十二月
课程设计任务书
专业: 信息与计算科学 班级: 信计2008X
课程名称: 最优化方法课程设计
课题名称
共轭梯度算法研究
课题条件
1. 参考文献:
[1] 孙文瑜等, 最优化方法(第二版)[M],北京:高等教育出版社,2010.
[2] 王红梅.算法设计与分析[M].北京:清华大学出版社,2006.
2. 安排10学时(18周五 8:00-11:45 13:30-17:15)上机(信计20081 N1S-229, 信计20082 N1S-231),指导老师到场指导网上和图书馆检索文献。
设计任务
理解巩固课程理论教学的知识,培养学生的实践动手能力。具体任务:
掌握共轭梯度法的思路及迭代过程;用共轭梯度法求,自定初始点,
设计说明书(或论文)内容
摘要、问题描述、具体理论知识点、具体实例、程序清单、程序实现、参考文献、总结、小组成员分工合作清单。
进度计划(列出完成项目设计内容、绘图等具体起始日期)
12月19-25日图书馆或网络查资料,12月26-29日,根据资料整理出基础理论与实例;12月30日上机10学时,编程并上机实现;12月31日完成报告并上缴电子文档。
指导教师 (签名): 年 月 日 教研室主任 (签名): 年 月 日 共轭梯度算法研究
摘 要
共轭梯度法是介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法,它仅需利用一阶导数信息,但客服了最速下降法收敛慢的缺点,又避免了牛顿法需要存储和计算Hesse矩阵并求逆的缺点。共轭梯度法不仅是解大型线性方程组最有用的方法之一,也是解大型非线性最优化问题最有效的算法之一。在各种优化算法中,共轭梯度法是非常重要的一种。其优点是所需存储量小,具有步收敛性,稳定性高,而且不需要任何外来参数。
共轭梯度法最早是由Hestenes和Stiefle(1952)提出来的,用于解正定系数矩阵的线性方程组,在这个基础上,Fletcher和Reeves (1964)首先提出了解非线性最优化问题的共轭梯度法。由于共轭梯度法不需要矩阵存储,且有较快的收敛速度和二次终止性等优点,现在共轭梯度法已经广泛地应用于实际问题中。共轭梯度法是一个典型的共轭方向法,它的每一个搜索方向是互相共轭的,而这些搜索方向d仅仅是负梯度方向与上一次迭代的搜索方向的组合,因此,存储量少,计算方便。
关键词:共轭梯度法 线性搜索 正定二次函数 最优解
目 录
一、问题提出 1
二、设计思路和步骤 2
三、程序设计 3
3.1问题分析 3
3.2 算法设计 3
3.3 算法框图 3
3.4 程序编制 3
四、结果分析 4
4.1设计结果 4
4.2 进一步讨论和验证 4
五、收获和总结 5
六、结束语 6
6.1设计的优缺点 6
6.2设计工作展望 6
参考文献 7
附 录 8
一、问题提出
共轭梯度法是一个典型的共轭方向法。它的每一个搜索方向是互相共轭的。而这些搜索方向仅仅是负梯度方向与上一次迭代的搜索方向的组合。因此,存储量少,计算方便。
记
左乘
(Hestenes-Stiefel公式)
利用和,上式也可以写成
另外三个常用的公式为
对于正定二次函数,若采用精确线性搜索,以上几个关于几个的共轭梯度公式等价。在实际计算中,FR公式和PRP公式最常用。
二、设计思路和步骤
2.1设计思路
注意到对于正定二次函数,
(4.3.21)
其中是方程组的残量,以及
(4.3.22)
2.2设计步骤
共轭梯度法
步骤一:
初始步: 给出令。
步骤二:
如果||||=,停止。
步骤三:
计算
步骤四:
令k:=k+1,转步骤二。
三、程序设计
3.1问题分析
3.2 算法设计
3.3 算法框图
掌握共轭梯度法的思路及迭代过程;用共轭梯度法求,自定初始点,
3.4 程序编制
function f=conjugate_grad_2d(x0,t)%input this:conjugate_grad_2d([2,
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