信用管理第四节 消费信贷信用风险管理.pptVIP

开发模型的优点 客观性（不因个人意志而转移） 一致性（机构、人员、时间、地点） 准确性（大数原理、数理统计） 效率性（自动化处理，几秒内出结果） 开发模型的缺点 数据质量要求高（garbage in， garbage out） 开发成本高（数据整理、模型制定、系统实施等） 仅提供决策依据（仅仅是概率，需要人的决策） 时间效应（经济环境、市场变化等导致人的变化） 通用化模型(generic model） 行业数据开发（以行业集体共享数据为评分基础，消费机构使用） 信用评分/行为评分等（通常用于客户的信用风险评价和行为的评价） Fair Isaac（为美国三大信用局开发信用评分） 客户化模型（custom model） 银行内部数据（反映自己客户群的独特行为，如美国花旗银行、富国银行等） 受限于业务历史（开办业务的时间） 数据保存（齐全、完整） 样本规模（坏账户的数据） 外包开发 技术好（专家，专业） 公平性（避免银行内部偏见） 费用低（无需组建新部门、规模经济） 中小型银行的选择 自己开发 内部技术分析人员更熟悉其数据、系统局限性和建模目标 内部研发的模型更为众多员工所熟悉 模型的维护、跟踪、更新更方便 大型银行的选择 1.确认金额（明细） 2.选对时间（吉时） 3.选对日子（吉日） 4.要找对人（目的） 5.要说对话（和蔼） 6.讲究设备（专注） 7.学会闭嘴（倾听） 8.