(概率统计章节教）第十二章第三节正态平稳过程第四节遍历过程.docVIP

第三节 正态平稳过程 正态过程 正态随机变量复习, 一维正态随机变量,概率密度 ，; 二维正态随机变量 , 概率密度 维正态分布, 概率密度 ， 其中 ,, 协方差矩阵,. 定义5 如果随机过程,对任意正整数,任意, 都服从正态分布, 则称为正态过程,又称高斯(Gauss)过程. 即维随机变量 的概率密度为 其中 ,, 协方差矩阵 ,. 特别,设为正态过程, 则 , . 独立正态过程:如果是正态过程,同时又是独立过程,则称为独立正态过程. 正态过程,如果是可列集, ,记, 那么,是正态序列. 正态平稳过程 设是正态过程, 于是服从正态分布, 则 必存在,即二阶矩存在. 定义 如果正态过程又是(广义)平稳过程,则称为正态平稳过程. 正态平稳过程的性质: 设是正态平稳过程, 则有 , , 从而成立 , 即又是严平稳过程.于是有 定理二.设是正态过程. 则为严平稳过程为广义平稳过程. 严(狭义,强)平稳过程,如果二阶矩存在 是宽(广义,弱)平稳过程. 例1 设正态过程的均值函数,自相关函数,试写出过程的一维、二维概率密度函数. 解 根据题设条件,知 服从正态分布, 服从二维正态分布; , , 即得; ,, , , , 于是 . 例2 设是正态平稳过程, 且,令 , 证明是平稳过程. 解 因为是平稳过程, 所以, 又是正态过程, 且, 由上例,知道, , 其概率密度 , , , , (是常数) 存在且有限, 仅依赖于, 故是平稳过程. 第四节 遍历过程 时间均值和时间相关函数 设随机过程, 任固定, 样本函数, 样本函数在区间上的函数平均值定义为 , 在上的函数平均值定义为 . 当变化时, . 定义6 称为随机过程对于参数的平均值,通常称为随机过程的时间均值. 显然是一个随机变量. 在任意处,给任意实数,过程在和的两个状态的乘积在上的平均值,记为 . 定义7 称为随机过程的时间相关函数. 显然 是一个随机过程. 对随机过程,此时, 时间均值 , 时间相关函数 . 求随机相位正弦波 的时间均值和时间相关函数. 解 时间均值 ， 时间相关函数 . (记住这个例题的结论,以后要用) 各态遍历性 定义8 设是一个平稳过程或 (即,为常数, ) 如果, 则称过程的均值具有各态遍历性; 如果 , 则称过程的自相关函数具有各态遍历性. 均值和自相关函数都具有各态遍历性的平稳过程称为遍历过程,或者说,该平稳过程具有遍历性. 遍历过程的例子 例 设, ,其中是实常数,服从区间上的均匀分布,讨论的各态遍历性. 解 由前面例题的结果, 知是平稳过程, 且 ; 由上面的例1, 知 , 于是有 , 故是均值和自相关函数都具有各态遍历性的平稳过程,即是遍历过程. 不具各态遍历性的例子： 设,是一个随机变量, 且. 则 (1) 是平稳过程; (2) 的均值不具有各态遍历性. 解 (1) 是常数, 是常数, (与无关), 由定义, 是平稳过程. (2) , 利用定理, 由条件，得 , 所以的均值不具有各态遍历性. 平稳过程具有各态遍历性的判别定理 引理 设是一个平稳过程,则它的时间均值的数学期望和方差分别为 , . 定理三(均值各态遍历定理) 平稳过程的均值具有各态遍历性的充要条件是 . 证 根据方差的性质以及引理 以概率1成立的充要条件是, 再由引理,即得证. 引入遍历过程的目的, 应用意义 近似计算提供依据. 例 设是以为周期的随机相位周期过程,即满足(是周期函数) , 其中是在上服从均匀分布的随机变量. 试证: (1) 是平稳过程; (2) 是遍历过程. 证 (1) 的概率密度 , (常数), , 存在, 所以是平稳过程; (2) , (这是因为,对任意, 存在正整数, 使得 ,,, , , , , 于是 , , , 从而 , 所以有 , , 故是遍历过程. 例 设平稳过程的自相关函数是以为周期的周期函数， 证明：对于任意，等式以概率1成立。 证明：因为是平稳过程， 所以是常数, 存在， ， 令， 则， 我们知道 ， 从而知道 ， 又； 问题归结为证明； 事实上 ， 由于是以为周期的周期函数，，