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基于三阶段DEA模型我国国有商业银行效率研究 　　摘 要：以我国国有商业银行2006—2010年的年度数据为样本区间，选取利息支出、营业费用和贷款损失准备为投入变量，净利润为产出变量，并以GDP增长率、实际利率及存贷利差为环境变量，基于三阶段DEA模型分析法，实证研究了我国国有商业银行效率。结论表明，股份制改革给国有商业银行带来了规模效应，市场竞争度的增强提高了国有商业银行的经营效率，2006年以后国有商业银行的效率值有较大提升。 　　关键词：国有商业银行；效率；三阶段DEA模型 　　中图分类号：F832.3 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2012）09-0076-06 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2012.09.20 　　一、引言 　　银行效率一直是国内外研究的热点问题，在国外的研究中，涉及了丰富的经济理论，并运用大量的计量模型对商业银行效率进行评估。国内学者从2000年以后才开始着手运用计量方法研究银行效率方面的问题，但由于选取的模型、变量及采用数据的不同，通过实证分析得出的结果并不一致，并且国内的研究多采用DEA模型的两阶段分析法，但由于DEA模型两阶段分析法有其自身的缺陷，实证结果并不稳定。因此本文在国内外有关研究的基础上，选取商业银行利息支出、营业费用和贷款损失准备为投入变量，净利润为产出变量，以GDP增长率、实际利率及存贷利差为环境变量，以我国国有商业银行2006—2010年的年度数据为样本，运用DEA模型的三阶段分析法，对我国国有商业银行的经营效率进行实证分析，并提出符合我国国有商业银行现状的效率提升策略。 　　二、文献综述 　　国外经济学家对银行效率问题进行了大量的实证研究，所涉及的研究方法主要有随机前沿法（Stochastic Frontier Approach，SFA）、自由分布法（Distribution Free Approach，DFA）、厚前沿法（Thick Frontier Approach，TFA）以及数据包络分析法（Data Envelopment Analysis，DEA），近年来DEA方法使用比较多。DEA分析法由Charnes、Cooper和Rhodes几位著名的运筹学家在1978年提出，主要被用来评价部门之间的相对有效性。Lovell（1993）在使用该方法时，指出当企业可以自由地调整其投入的生产要素时，应当运用投入导向型的模型来测度其技术效率。对商业银行来说，在投入产出的控制中，对投入要素的控制要更加容易，因此在运用DEA模型分析商业银行效率时，更适宜采用投入导向型模型[1]。Sathye（2003）运用DEA方法分析了印度商业银行的产出效率，研究表明，相对于世界银行业的平均效率水平，印度商业银行有着更高的平均效率，但印度私有银行的效率低于国有和外资银行[2]。Maudos和Pastor（2003）采用DEA方法分析了1985—1996年西班牙银行业的成本及利润效率，研究表明，西班牙银行业的平均成本效率要高于其平均利润效率，并且其标准利润效率要高于替代利润效率[3]。 　　2002年，Fried，Lovell，Schmidt 和Yaisawarng进一步完善了DEA方法，提出了三阶段的DEA模型①，其中最重要的改进就是将原模型中存在的外部环境因素和随机误差对效率的影响剔除掉，使得运用该模型评价出的效率值能更加真实地反映出银行的内部管理水平[4]。Ali Ataullah和Hang Le（2006）运用DEA模型以印度为例，研究发现，银行尤其是外资银行，经过再培训，有助于改善其效率，但财政赤字会对银行效率产生负面影响[5]。Sylvanus（2008）探讨了纳米比亚商业银行的范围经济，研究结果发现，纳米比亚的银行可以通过扩大其目前的规模增加效益，即在现有输入组合的水平上，通过更有效的投入组合，降低银行业的成本并刺激效率[6]。Yung-Ho Chiu和Yu-Chuan Chen（2009）以2002到2004年的数据为基础，运用DEA三阶段模型研究了台湾地区29家商业银行的效率，结果表明，公有银行的效率高于混合银行和民营银行，银行效率的确受到外部环境因素的影响[7]。 　　国内学者赵旭（2000）运用DEA法测度了1993—1999年期间我国国有商业银行的效率，结果表明，国有商业银行的效率虽呈逐年上升之势，但其盈利能力却逐年下降，非利息支出大幅度增加是其盈利能力逐年下降的主要原因[8]。陈刚（2002）运用DEA模型的Malmquist指数，对国内商业银行1994—1999年间的生产有效性动态变化进行了实证研究，指出国内商业银行虽一直致力于创新，但收效甚微[9]。张宗益、吴俊（2003）对包括DEA方法在内的银行效率分析的多种前沿分析法