随机信号处理教程 第2章 随机过程.pptVIP

电子信息技术导论 ——献给进入信息领域学习的你！ 随机信号处理教程 第1章 概率论基础 第2章 随机过程 第3章 随机过程的功率谱密度 第4章 随机信号通过线性系统 第5章 窄带系统和窄带随机信号 第6章 随机信号通过非线性系统 第7章 马尔可夫过程 第2章 随机过程 2.1随机过程的概念 定义1 设随机试验E的样本空间为S={x}，如果对于每一个样本，总可以依某种规则确定一时间t的函数 与之对应。于是，对于所有 的来说，就得到一族时间t的函数，我们称此族时间t的函数为随机过程。 定义2 如果对于每一固定的时刻 ， 都是随机变量，那么，则称 是随机过程。 2.1随机过程的概念 2.1随机过程的概念 2.2随机过程的统计描述 2.2随机过程的统计描述 为了描述随机过程 在任意两个时刻 和 的状态之间的内在联系，可以引入二维随机变量 的分布函数 ，它是二随机事件 和 同时出现的概率，即 称 为随机过程 的二维分布函数 同样，如果存在非负函数 ，使 成立，则称 为随机过程X(t)的二维概率密度函数。且 2.2随机过程的统计描述 2.2随机过程的统计描述 2.2随机过程的统计描述 对于某一固定时刻t，随机变量 的特征函数为 (2.2.16) 称为随机过程 的一维特征函数，它是u和t的函数。 为随机过程 的一维概率密度函数，它与 构成一对傅立叶变换，有 (2.2.17) 将式(2.1.16)的两端对变量u求n阶偏导数，得 (2.2.18) 所以，随机过程 的n阶原点 (2.2.19) 因此，利用式(2.2.19)可以方便地求得随机过程的数学期望和均方值。 2.3平稳随机过程 如果对于任意n个时刻t1，、t2，…，tn和任意实数ε，随机过程 的n维分布函数(或概率密度函数)满足关系 或 则称随机过程 为严平稳过程，或称窄平稳过程或狭义平稳过程。也就是说，如果随机过程的n维分布函数(或n维概率密度函数)不随时间起点选择不同而改变，则这种随机过程称为严平稳过程， 2.3平稳随机过程 2.3平稳随机过程 2.3平稳随机过程 —般来说，若产生随机过程的主要物理条件在时间进程中不变化，那么此过程就可以认为是平稳的。在电子信息技术的实际应用中所遇到的随机过程，差不多都可以认为是平稳随机过程。例如，一个工作在稳定状态下的接收机，其输出噪声就可以认为是平稳的。但当刚接上电源，该接收机还工作在过渡过程状态下时，此时的输出噪声是非平稳的。另外，有些非平稳过程，在一定的时间范围内可以作为平稳过程来处理。实际上，在很多问题的研究中往往也并不需要在所在时间都平稳，只要在我们观测的有限时间内过程平稳就行了。 2.4随机过程的各态历经性 在具备一定的补充条件下，对平稳随机过程的一个样本函数取时间均值，在观察时间足够长时，从概率意义上趋近于该随机过程的集合均值。对于这样的随机过程，我们说它具有各态历经性或遍历性。 按照严格的意义，如果一个平稳随机过程的各种时间平均(时间足够长)依概率l收敛于相应的集合平均，则称该随机过程具有严各态历经性或狭义各态历经性，并称该随机过程为严各态历经过程或狭义各态历经过程。 2.4随机过程的各态历经性 工程上通常只是在相关理论的范围内考虑各态历经过程，称之为宽各态历经过程或广义各态历经过程。 设是 随机过程 的任意一条样本函数， 沿整个时间轴的时间平均运算 称为随机过程 的时间均值。 沿整个时间轴的时间平均运算 称为随机过程 时间自相关函数。 2.4随机过程的各态历经性 设是 一个平稳随机过程，如果 依概率1成立，则称随机过程 的均值具有各态历经性；如果 依概率1成立，则称随机过程 的自相关函数具有各态历经性。 若平稳随机过程 的均值和白相关函数均具有各态历经性，则称该随机过程是宽各态历经过程或广义各态历经过程。 2.5 平稳随机过程自相关函数的性质 2.5 平稳随机过程自相关函数的性质 2.6随机过程的联合概率分布和互相关函数