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第四章 多元回归:估计及假设检验.ppt

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* 本章作业: 1、做在书上:4.3;4.4;4.5;4.6 2、自己理解:91页的术语概念;4.1 3、做在作业本上:4.2;4.9;4.11;4.12 上机操作预习:4.7;4.14;4.18;4.21;4.22 如果参数没有发生变化,则?=0,矩阵式简化为 (***) (***)式与(**)式 这里:KU - KR=n2 RSSU=RSS1 分别可看成受约束与无约束回归模型,于是有如下F检验: 第一步,在两时间段的合成大样本下做OLS回归,得受约束模型的残差平方和RSSR ; 第二步,对前一时间段的n1个子样做OLS回归,得残差平方和RSS1 ; 第三步,计算检验的F统计量,做出判断: 邹氏预测检验步骤: 给定显著性水平?,查F分布表,得临界值F?(n2, n1-k-1) 如果 FF(n2, n1-k-1) ,则拒绝原假设,认为预测期发生了结构变化。 例3.6.2 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 1、参数稳定性检验 1981~1994: RSS1=0.003240 1995~2001: (9.96) (7.14) (-5.13) (1.81) 1981~2001: (14.83) (27.26) (-3.24) (-11.17) 给定?=5%,查表得临界值F0.05(4, 13)=3.18 判断:F值临界值,拒绝参数稳定的原假设,表明中国城镇居民食品人均消费需求在1994年前后发生了显著变化。 2、邹氏预测检验 给定?=5%,查表得临界值F0.05(7, 10)=3.18 判断: F值临界值,拒绝参数稳定的原假设 2、邹氏预测检验 上述参数稳定性检验要求n2k。 如果出现n2k ,则往往进行如下的邹氏预测检验(Chow test for predictive failure)。 邹氏预测检验的基本思想: 先用前一时间段n1个样本估计原模型,再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。 如果预测误差较大,则说明参数发生了变化,否则说明参数是稳定的。 分别以?、? 表示第一与第二时间段的参数,则 其中, 如果? =0,则 ? = ?,表明参数在估计期与预测期相同 (*) (*)的矩阵式: 可见,用前n1个样本估计可得前k个参数?的估计,而?不外是用后n2个样本测算的预测误差X2(? - ?) (**) 如果参数没有发生变化,则?=0,矩阵式简化为 (***) (***)式与(**)式 这里:KU - KR=n2 RSSU=RSS1 分别可看成受约束与无约束回归模型,于是有如下F检验: 第一步,在两时间段的合成大样本下做OLS回归,得受约束模型的残差平方和RSSR ; 第二步,对前一时间段的n1个子样做OLS回归,得残差平方和RSS1 ; 第三步,计算检验的F统计量,做出判断: 邹氏预测检验步骤: 给定显著性水平?,查F分布表,得临界值F?(n2, n1-k-1) 如果 FF(n2, n1-k-1) ,则拒绝原假设,认为预测期发生了结构变化。 例3.6.2 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 1、参数稳定性检验 1981~1994: RSS1=0.003240 1995~2001: (9.96) (7.14) (-5.13) (1.81) 1981~2001: (14.83) (27.26) (-3.24) (-11.17) 给定?=5%,查表得临界值F0.05(4, 13)=3.18 判断:F值临界值,拒绝参数稳定的原假设,表明中国城镇居民食品人均消费需求在1994年前后发生了显著变化。 2、邹氏预测检验 给定?=5%,查表得临界值F0.05(7, 10)=3.18 判断: F值临界值,拒绝参数稳定的原假设 2、邹氏预测检验 上述参数稳定性检验要求n2k。 如果出现n2k ,则往往进行如下的邹氏预测检验(Chow test for predictive failure)。 邹氏预测检验的基本思想: 先用前一时间段n1个样本估计原模型,再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。 如果预测误差较大,则说明参数发生了变化,否则说明参数是稳定的。 分别以?、? 表示第一与第二

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