第四章 多元回归：估计及假设检验.ppt

* 本章作业： 1、做在书上：4.3；4.4；4.5；4.6 2、自己理解：91页的术语概念；4.1 3、做在作业本上：4.2；4.9；4.11；4.12 上机操作预习：4.7；4.14；4.18；4.21；4.22 如果参数没有发生变化，则?=0，矩阵式简化为 (***) （***）式与（**）式 这里：KU - KR=n2 RSSU=RSS1 分别可看成受约束与无约束回归模型，于是有如下F检验： 第一步，在两时间段的合成大样本下做OLS回归，得受约束模型的残差平方和RSSR ； 第二步，对前一时间段的n1个子样做OLS回归，得残差平方和RSS1 ； 第三步，计算检验的F统计量，做出判断： 邹氏预测检验步骤： 给定显著性水平?，查F分布表，得临界值F?(n2, n1-k-1) 如果 FF(n2, n1-k-1) ，则拒绝原假设，认为预测期发生了结构变化。 例3.6.2 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 1、参数稳定性检验 1981~1994： RSS1=0.003240 1995~2001： (9.96) (7.14) (-5.13) (1.81) 1981~2001: (14.83) (27.26) (-3.24) (-11.17) 给定?=5%，查表得临界值F0.05(4, 13)=3.18 判断：F值临界值，拒绝参数稳定的原假设，表明中国城镇居民食品人均消费需求在1994年前后发生了显著变化。 2、邹氏预测检验 给定?=5%，查表得临界值F0.05(7, 10)=3.18 判断： F值临界值，拒绝参数稳定的原假设 2、邹氏预测检验 上述参数稳定性检验要求n2k。 如果出现n2k ，则往往进行如下的邹氏预测检验（Chow test for predictive failure）。 邹氏预测检验的基本思想: 先用前一时间段n1个样本估计原模型，再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。 如果预测误差较大，则说明参数发生了变化，否则说明参数是稳定的。 分别以?、? 表示第一与第二时间段的参数，则 其中， 如果? =0，则 ? = ?，表明参数在估计期与预测期相同 (*) (*)的矩阵式： 可见，用前n1个样本估计可得前k个参数?的估计，而?不外是用后n2个样本测算的预测误差X2(? - ?) (**) 如果参数没有发生变化，则?=0，矩阵式简化为 (***) （***）式与（**）式 这里：KU - KR=n2 RSSU=RSS1 分别可看成受约束与无约束回归模型，于是有如下F检验： 第一步，在两时间段的合成大样本下做OLS回归，得受约束模型的残差平方和RSSR ； 第二步，对前一时间段的n1个子样做OLS回归，得残差平方和RSS1 ； 第三步，计算检验的F统计量，做出判断： 邹氏预测检验步骤： 给定显著性水平?，查F分布表，得临界值F?(n2, n1-k-1) 如果 FF(n2, n1-k-1) ，则拒绝原假设，认为预测期发生了结构变化。 例3.6.2 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 1、参数稳定性检验 1981~1994： RSS1=0.003240 1995~2001： (9.96) (7.14) (-5.13) (1.81) 1981~2001: (14.83) (27.26) (-3.24) (-11.17) 给定?=5%，查表得临界值F0.05(4, 13)=3.18 判断：F值临界值，拒绝参数稳定的原假设，表明中国城镇居民食品人均消费需求在1994年前后发生了显著变化。 2、邹氏预测检验 给定?=5%，查表得临界值F0.05(7, 10)=3.18 判断： F值临界值，拒绝参数稳定的原假设 2、邹氏预测检验 上述参数稳定性检验要求n2k。 如果出现n2k ，则往往进行如下的邹氏预测检验（Chow test for predictive failure）。 邹氏预测检验的基本思想: 先用前一时间段n1个样本估计原模型，再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。 如果预测误差较大，则说明参数发生了变化，否则说明参数是稳定的。 分别以?、? 表示第一与第二